期貨公司程序化交易系統(tǒng)解決方案.doc

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1、期貨公司程序化交易系統(tǒng)解決方案文華財經(jīng)資訊有限公司文華webstock是行情系統(tǒng)和交易系統(tǒng)的完美結(jié)合，在交易層面為大家提供以下的卓越功能。 1、交易模型觸發(fā)交易：可以用技術(shù)指標形態(tài)作為觸發(fā)條件，實現(xiàn)自動開倉、自動止損、自動止贏。2、閃電下單以及算法交易：可以點擊報價窗口的買賣盤數(shù)據(jù)，實現(xiàn)屏幕抓價交易、快速平倉并反手交易；可以點擊持倉進行止損價格觸發(fā)設(shè)置，或者點擊報價窗口的最新價來埋單，實現(xiàn)自動開平倉交易；可以按照預(yù)設(shè)買賣委托方向進行追價委托，直至預(yù)設(shè)手數(shù)全部成交；可以在委托列表雙擊已發(fā)出的委托，實現(xiàn)再次發(fā)送?？梢杂卯嬀€作為觸發(fā)條件，實現(xiàn)自動開平倉交易；程序化交易是一種在計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的支持下

2、，瞬間完成你預(yù)先設(shè)置好的組合交易指令的一種交易手段。程序化交易在投資實戰(zhàn)中不僅可以提高下單速度，而且可以幫助投資者在交易過程中避免受到情緒波動的影響，實現(xiàn)理性投資。交易模型就是交易思想的實際化，程序化交易就是致力于處理現(xiàn)在的交易，而不是預(yù)測未來。誰也無法告訴你未來會如何走，但程序化交易可以告訴你現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。交易的關(guān)鍵是如何把握現(xiàn)在、處理正在發(fā)生的行情，而不是如何預(yù)測未來。太多的人花太多的精力去預(yù)測未來，而對正在發(fā)生的情況卻不知所措，這導(dǎo)致太多的人虧損。程序化交易的基石是個性化，就是每一個投資者（或機構(gòu)）根據(jù)自己的投資經(jīng)驗和智慧，編寫自己的交易模型，然后進行電腦自動交易。文華程序化交易分為交

3、易模型觸發(fā)、閃電下單以及算法交易2方面的功能，你可以用技術(shù)指標形態(tài)、價格、畫線作為觸發(fā)條件，實現(xiàn)自動開倉、自動止損、自動止贏。程序化交易將成為未來期貨市場的一個亮點，相信文華的程序化交易系統(tǒng)能夠給期貨公司帶來一個提高市場競爭力、提高客戶盈利率的新途徑。目 錄一、使用程序化交易提高期貨公司的競爭力3二、使用程序化交易提高客戶的盈利水平4三、技術(shù)實現(xiàn)方案6四、webstock在交易層面上的應(yīng)用61、程序化交易6（1）交易模型編輯平臺8（2）啟用交易模型152、閃電下單以及算法交易18（1）啟動文華軟件后,如下圖調(diào)出交易系統(tǒng)：18（2）利用文華的“交易直通車”可以實現(xiàn)屏幕抓價功能。18（3）在報價窗

4、口抓價時自動調(diào)整 個最小變動價位。19（4）合約手數(shù)的修改21（5）價格聯(lián)動功能22（6）雙擊持倉可以自動彈出平倉界面,并可反手開倉22（7）界面介紹23（8）價格觸發(fā)自動下單24（9）畫線觸發(fā)自動下單26（10）自動追價下單27五、程序化交易與“文文通”的結(jié)合使用29一、使用程序化交易提高期貨公司的競爭力要提高期貨公司的競爭力就需要找到一種具有獨一無二性，并且可以在短期內(nèi)吸引客戶的競爭方式。期貨公司可以利用自身的研發(fā)力量，編出高盈利率、有競爭力的程序化交易模型，讓客戶使用這些交易模型進行交易?？蛻粼谑褂脀ebstock2007看盤時，就能看到交易模型發(fā)出的交易指令，客戶可以利用這些交易模型進

5、行自動交易，也可以用自動提示的方式輔助客戶交易。期貨公司提供的交易模型是期貨公司的研發(fā)力量、投資經(jīng)驗和智慧的具體體現(xiàn)。文華技術(shù)上能夠做到模型安全和防復(fù)制，期貨公司可以有選擇地把某一個模型授權(quán)給某一些或某一個客戶使用，其他客戶無法使用；文華還做到了如果某客戶撤資轉(zhuǎn)到其他期貨公司開戶，模型能夠自動鎖死。有了期貨公司提供的交易模型，使客戶的投資過程變得更加簡單化，對于吸引和指導(dǎo)新客戶十分有效，那么新客戶自然會源源不斷加入。相信程序化交易能夠提高競爭力，讓期貨公司在行業(yè)競爭中獨占鰲頭！程序化交易模型發(fā)出的交易指令，如下圖：背景資料：最近幾年，期貨公司之間的競爭十分慘烈，主要原因出在服務(wù)“同質(zhì)化”、競爭

6、手段“同質(zhì)化” 。大多數(shù)的期貨公司競爭方式都是依靠降低手續(xù)費、對基本面的研發(fā)及服務(wù)的熱情周到。這幾種方式因為是大多數(shù)期貨公司之間競爭慣用的方式故無法顯示出其優(yōu)勢，并且這幾種方式也存在著其中各自的弊端,不能有效的維護現(xiàn)有客戶或者開發(fā)新的客戶.第一、靠拼手續(xù)費的方式, 沒有任何技術(shù)含量，容易被人復(fù)制，你降其它公司也降.這樣做的結(jié)果可能會兩敗俱傷,對整個行業(yè)造成損害,最后形成一種惡性的循環(huán)。第二、靠基本面的研發(fā)去吸引客戶的投資基本面的研發(fā)對于掌握長周期的大趨勢十分有效，但是對于客戶實際交易的指導(dǎo)“見效”太慢。我們的客戶是投資者，客戶需要的是把握現(xiàn)在、明天、后天，而不是基本面專家經(jīng)濟學(xué)預(yù)測下半年、明年

7、、后年會怎么樣。交易的關(guān)鍵是如何把握現(xiàn)在、處理正在發(fā)生的行情，而不是如何預(yù)測未來。程序化交易就是能夠幫助大家來把握現(xiàn)在。第三、靠熱情周到的服務(wù) 這一點不是關(guān)鍵的因素，因為服務(wù)再好，如果客戶賠錢還是得撤戶。二、使用程序化交易提高客戶的盈利水平在期貨市場存在著如此激烈競爭的形勢下，對于期貨公司來說，開發(fā)一個新的客戶是一件很不容易的事，保住、留住客戶又是期貨公司長期以來在做的一個工作，但很多新的客戶在進入期貨市場不久，由于操作上缺乏技術(shù)含量只能“跟著感覺走”，所以很快就將保證金賠光離開了。客戶賠錢了，當(dāng)然客戶受到了損失，其實期貨公司也受到了“機會損失”，因為如果客戶少賠錢或者賺錢了，是會源源不斷給期

8、貨公司創(chuàng)造利潤的。由于期貨公司研發(fā)和投資顧問力量有限，只能對部分客戶做到有效指導(dǎo)，做不到對每個客戶都能進行科學(xué)的操作指導(dǎo)，所以往往客戶整體盈利率很低，很不容易開發(fā)的客戶很快便在期貨市場上消失了?？此茽奚艘粋€小客戶，其實很多小客戶都是很有潛力的，因為誰也不會剛做期貨就拿出1000萬來做，都是要先做試探性的投資，然后才會大量投資。要保住、留住客戶就必須要提高客戶的盈利水平，延長客戶交易壽命。如何用有限的人力為更多的客戶提供投資顧問服務(wù)，如何讓那些“跟著感覺走”的客戶來理性投資，就顯得尤其重要。程序化交易就能夠幫助期貨公司解決怎樣用很少的人力來為更多的客戶提供投資顧問服務(wù)，指導(dǎo)更多的客戶下單的問題

9、。具體如下：1、先將客戶分成群組，并分配給幾個投資顧問來帶。投資顧問首先研發(fā)出好的交易模型之后通過文文通的“模型發(fā)送”功能將交易模型發(fā)給所在群組的客戶，見下圖。2、客戶在接收到模型以后，系統(tǒng)會自動把模型安裝好。客戶啟用交易模型以后，系統(tǒng)會自動發(fā)出的買開/買平、賣開/賣平、反手等交易指令，客戶可以選擇自動下單，也可以參考這些指令手動下單。投資顧問可以根據(jù)每一波行情的特點對交易模型隨時改進更新，并隨時的發(fā)給正在使用的客戶，以此讓客戶用科學(xué)的方法做期貨，使不懂得技術(shù)分析的客戶也能夠理性投資，從而提高客戶操作的盈利率，降低投資風(fēng)險延長客戶交易壽命?？蛻暨€可以跟投資顧問之間一對一網(wǎng)上聊天，探討行情。另外

10、：閃電下單、價格觸發(fā)、畫線觸發(fā)等功能，對于提高客戶下單效率、實現(xiàn)有效止損/止盈也十分有幫助。當(dāng)市場價格滿足你預(yù)先設(shè)定的條件，自動發(fā)出交易指令。讓您在行情快速變化時，抓住稍縱即逝的投資機會。條件包括：上漲突破、上漲受阻、下跌突破、下跌受阻、大于、大于等于、小于、小于等于共8個條件。當(dāng)K線走勢突破（受阻）畫線的時候，自動發(fā)出交易指令。目前文華的趨勢線、平行線、黃金分割、大勢線、反彈線都支持畫線觸發(fā)。閃電下單，可以讓客戶點擊報價窗口的買賣盤數(shù)據(jù)，實現(xiàn)屏幕抓價交易、批量下單和快捷反手。三、技術(shù)實現(xiàn)方案因為程序化交易是文華webstock在交易層面為大家提供的一項衍生增值服務(wù)，所以只要具有文華webst

11、ock，就不需要增加任何電腦、網(wǎng)絡(luò)方面的設(shè)備，也不需要客戶更換軟件，只需要文華開通程序化交易的授權(quán)就可以實現(xiàn)。四、webstock在交易層面上的應(yīng)用文華webstock是行情系統(tǒng)與交易系統(tǒng)的完美結(jié)合，在交易層面為大家提供程序化交易、閃電下單方面的卓越功能。 1、程序化交易可以用技術(shù)指標形態(tài)作為觸發(fā)條件，實現(xiàn)自動開倉、自動止損、自動止贏。程序化交易的介紹 程序化交易系統(tǒng)的第一版于2004年9月推出（中國期貨行業(yè)第一個程序化交易系統(tǒng)），文華webstock配備的程序化交易模塊在第一版的基礎(chǔ)上進行多次的修改和完善后，目前功能如下： 程序化交易系統(tǒng)的原理 “程序化交易”為文華財經(jīng)和金仕達/恒生聯(lián)合開發(fā)

12、。交易直通車的原理圖如下：從以上原理圖可以看出，程序化交易是文華財經(jīng)軟件和金仕達/恒生自助委托軟件協(xié)同工作來實現(xiàn)的?？蛻敉ㄟ^程序化交易系統(tǒng)發(fā)出的委托指令仍然是通過金仕達/恒生遠程交易系統(tǒng)進入期貨公司和交易所的撮合中心的。通過程序化交易來進行下單和客戶通過金仕達/恒生自助委托軟件下單具有同等的安全性和可靠性。注意事項1.使用“程序化交易”的第一步，一定要在文華財經(jīng)行情系統(tǒng)中點擊鍵盤F3啟動金仕達/恒生/文華mytrader自助委托程序（consign，輸入你的用戶名和密碼），否則程序化交易無法工作。2.使用交易直通車下單以前，請閱讀“免責(zé)聲明”。3.當(dāng)你離開電腦的時候，一定要把電腦鎖屏，以免別人

13、使用你的賬號進行交易。（1）交易模型編輯平臺 客戶可以自己編寫交易模型(交易公式)，實現(xiàn)自動下單。可以發(fā)出：買開 /買平/賣開/賣平/反手指令，極大方便了技術(shù)派進行操盤。 當(dāng)交易模型滿足條件時，就自動發(fā)出交易指令，如下圖所示。因為委托數(shù)量等其他條件，客戶已經(jīng)預(yù)先設(shè)好，這時客戶只要點擊一下“下單”，就可以發(fā)出委托指令（如果客戶設(shè)置成全自動交易，系統(tǒng)會不需要確認自動下單）。 “模型觸發(fā)自動下單”的設(shè)置說明： “按市價下單，下單手數(shù)” ：模型每次下單的數(shù)量“只進行多頭交易”：選擇此項設(shè)置后，模型自動過濾掉賣開和買平的交易指令，只進行多頭交易。“只進行空頭交易”：選擇此項設(shè)置后，模型自動過濾掉買開和賣

14、平的交易指令，只進行空頭交易?！半p向交易”：選擇此項設(shè)置后，模型可以發(fā)出買開、賣平、賣開和買平指令，進行雙向交易?！吧辖凰絺}指令以平今倉下單”：只針對上海交易所的合約。（說明：上海交易所規(guī)定日內(nèi)平倉須以“平今倉”下單）“平倉時每筆只下一手”：發(fā)出平倉指令時，模型平倉每筆只下一手。舉例：如果模型下單手數(shù)是5手，選擇此設(shè)置后，那么滿足平倉條件時這5手平倉自動分5筆下單，每筆只下1手?！跋麻_倉單同時埋止損單-虧個最小變動價位自動止損”：根據(jù)觸發(fā)價格，按照“虧 個最小變動價位”自動計算止損的價格，達到止損價時提示平倉。“下開倉單同時埋止贏單-贏個最小變動價位自動止贏”：根據(jù)觸發(fā)價格，按照“贏 個最小

15、變動價位”自動計算止贏的價格，達到止贏價時提示平倉。更多說明：如果下單時已經(jīng)進行過“市價下單時在市價基礎(chǔ)上調(diào)整幾個最小變動價位”的設(shè)置，那么止損/贏價是在經(jīng)過幾個最小變動價位調(diào)整后的價格基礎(chǔ)上計算所得的。舉例：交易模型在橡膠品種上達到開多單條件的價格為25420,止損價位設(shè)置為虧3個最小變動價位,并且設(shè)置了“市價下單時，系統(tǒng)在市價基礎(chǔ)上調(diào)整2個最小變動價位”, 那么當(dāng)市價變?yōu)?5415(25420+2*5-3*5)時,止損單就會被觸發(fā)。其他功能：“語法檢測”對交易模型公式的語法進行檢測。（檢測限于基本的語法錯誤，邏輯錯誤無法查出）“效果測試”根據(jù)歷史數(shù)據(jù)檢測模型的表現(xiàn)，另附測試結(jié)果的統(tǒng)計表及詳

16、細的測試報告。“參數(shù)優(yōu)化”如果模型中含有參數(shù)，可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出使得模型達到最大盈利的參數(shù)值?！邦A(yù)測”計算指令出現(xiàn)的價位，根據(jù)模型內(nèi)容、歷史數(shù)據(jù)，預(yù)測出下一個交易指令出現(xiàn)的可能價位?！凹用茕N售”客戶可以通過加密方式將交易模型發(fā)給其他人使用，模型使用者只能使用，無法看到模型的編寫內(nèi)容。該功能主要有2種用途：1、你如果是一個編寫模型的高手，你可以把你的模型加密后賣給別人，可以控制買者能夠用到什么時候，控制買者只能自己用，無法轉(zhuǎn)賣。2、期貨公司的研發(fā)人員編的模型，給客戶用，一旦客戶離開這個期貨公司，模型自動失效。具體操作方法：選擇加密銷售，設(shè)置密碼、購買者的文華帳號、到期時間及輸出路徑：購買者得

17、到公式后進行導(dǎo)入： 選擇導(dǎo)入路徑，交易模型的編寫方法，我們結(jié)合我們針對豆一合約編寫的“使用示范”公式來說明一下。 注意 ： 因為不同品種有不同的價格運行規(guī)律，建議客戶針對不同的品種編寫不同的交易公式。 上圖就是根據(jù)“使用示范”交易模型系統(tǒng)出現(xiàn)的信號。各種信號的說明見下圖： 編寫交易模型的時候，可以點擊“插入函數(shù)”，來查詢每個函數(shù)的用法。如下圖所示： “使用示范”交易模型是根據(jù)移動平均線和 KDJ來實現(xiàn)的。具體見下圖說明： 建議客戶在編寫交易模型的時候，把指標公式和參數(shù)拷貝（COPY）過來，然后再加上CROSS這些交易指令函數(shù)，就很容易編輯交易模型了。 可以點擊“交易指令”，來查詢交易模型中的每

18、個交易指令的用法。如下圖所示： 客戶交易模型編寫好以后，可以進行“效果測試”，如下圖所示： 通過效果測試，認為交易模型已經(jīng)滿足您的要求了，下一步要做的就是“保存模型”。大功告成，最后一步就是“選擇應(yīng)用”，這時圖表上就出現(xiàn)根據(jù)您的交易模型出現(xiàn)的交易信號了。一旦交易模型滿足要求，系統(tǒng)就會發(fā)出交易指令 。（2）啟用交易模型啟用編好的交易模型實現(xiàn)自動下單。（如下圖所示） 程序化交易各名項說明：“啟動交易軟件F3”：在文華行情中打開下單軟件（自助委托交易軟件），這是進行程序化交易的第一步?！斑x擇交易服務(wù)器”：從被選交易服務(wù)器中，選擇當(dāng)前使用的交易服務(wù)器“交易直通車手數(shù)設(shè)置”：使用交易直通車抓價時，默認顯

19、示此下單手數(shù)?？蛻艨筛鶕?jù)不同品種設(shè)置不同的默認手數(shù)?！敖灰讌?shù)設(shè)置”：“默認手數(shù)”：針對“價格觸發(fā)自動下單”、“畫線觸發(fā)自動下單”有效?！笆袃r下單時，系統(tǒng)在市價基礎(chǔ)上自動調(diào)整個最小變動價位”： 針對所有委托類型是“市價下單”的設(shè)置都有效。舉例說明：設(shè)置自動調(diào)整2個最小變動價位，以橡膠合約為例，買入時若賣盤報價18225，市價下單以18225+2*5=18235發(fā)出買入委托。賣出時若買盤報價18225，市價下單以18225-2*5=18215 發(fā)出賣出委托。“反手下單時，平倉和開倉下單間的時間間隔為毫秒”：針對交易模型中的反手交易指令、“ 快捷反手”功能有效。舉例說明：設(shè)置下單間的時間間隔為50

20、0 毫秒，出現(xiàn)做多的反手交易指令時，系統(tǒng)會發(fā)出一筆買入平倉指令，經(jīng)過500毫秒再發(fā)出一筆買入開倉指令?！皢⒂媒灰字蓖ㄜ噧r格聯(lián)動”：選擇此項設(shè)置后，交易直通車屏幕抓價，交易直通車中的價格隨實時行情一起變動?！皟r格觸發(fā)自動下單中系統(tǒng)自動發(fā)出每筆委托時，需要我確認”：選擇此項設(shè)置后，價格觸發(fā)滿足下單條件時軟件彈出下單提示窗口，如果客戶點“下單”按鈕確認，才給交易軟件發(fā)出委托。同理：“批量下單”、“快捷反手”、“交易模型自動下單”、“畫線觸發(fā)自動下單”、“套利直通車” “屏幕抓價采用搶單形式”：選擇此項時，買入對應(yīng)賣盤掛單價格，賣出對應(yīng)買盤掛單價格?！皢映绦蚧灰住保狐c擊此按鈕，出現(xiàn)保存的所有交易模

21、型，您可以選中需要的模型然后調(diào)出程序化交易窗口；也可以點“新建”編輯一個新的交易模型。 “當(dāng)前K線走完之后再發(fā)出交易指令”： 選擇此設(shè)置后，若當(dāng)前K線滿足觸發(fā)條件，需等K線走完即第二根K線開盤價出現(xiàn)時才發(fā)出交易指令。如果不選擇“走完當(dāng)前K線再發(fā)出交易指令”，盤中滿足觸發(fā)條件模型即時就會觸發(fā)。 “指令間連線顯示”：用紅色、綠色線段將交易指令連接。賣出開倉買入平倉之間，綠色線段連接；買入開倉賣出平倉之間，紅色線段連接。2、閃電下單以及算法交易（1）啟動文華軟件后,如下圖調(diào)出交易系統(tǒng)： （2）利用文華的“交易直通車”可以實現(xiàn)屏幕抓價功能。如下圖：將合約代碼、買/賣價格自動填入到交易界面中去，無需手動

22、輸入，兩步實現(xiàn)下單。第一步：屏幕抓價（自動輸入交易代碼和委托價格與手數(shù)）雙擊買/賣/最新價可以自動在交易軟件里填入委托信息和買/賣/最新價。雙擊買/賣量可以自動在交易軟件里填入委托信息和對手單的買賣數(shù)量（不同品種合約下單手數(shù)可以在“幫助與設(shè)置”中分別設(shè)置）。也可以通過點交易窗口的買賣價顯示框來抓價。第二步：選擇買開、平多單、賣開、平空單按鈕確認下單。也可以啟用1、2、3、4下單快捷鍵，他們分別對應(yīng)1:買開倉、2：平多單、3：賣開倉、4：平空單。（3）在報價窗口抓價時自動調(diào)整 個最小變動價位。使用屏幕抓價時，在市價基礎(chǔ)上調(diào)整 最小變動價位。在賣價上抓取自動加3個最小變動價位：在買價上抓取自動減3

23、個最小變動價位：（4）合約手數(shù)的修改在幫助與設(shè)置中修改完畢后，屏幕抓價后會在交易軟件中填入事先設(shè)定好的手數(shù)。（5）價格聯(lián)動功能將“買價聯(lián)動”、“賣價聯(lián)動”或“最新價聯(lián)動”的勾選上后。通過屏幕抓價后，交易軟件中填入的價格會自動跟實時行情保持聯(lián)動。系統(tǒng)默認是選上該項的。如果您想手動輸入價格，可以先將該選項的勾去掉，再在報價欄中填入價格即可。（6）雙擊持倉可以自動彈出平倉界面,并可反手開倉平倉時仍可選擇價格聯(lián)動。平倉快捷鍵: Alt+N，N是持倉列表的排的序號。注：上海品種如果是今天開的倉會自動對應(yīng)平今指令，老倉自動對應(yīng)平倉指令。（7）界面介紹合約名稱下顯示最新權(quán)益，可用資金，最大可開倉手數(shù)。支持當(dāng)

24、前權(quán)益和可用資金動態(tài)刷新。支持當(dāng)前合約的漲跌停價格顯示。掛單列表：顯示所有狀態(tài)未終止的委托單快捷：撤單快捷鍵：Ctrl + N，N為掛單列表中行的序號；雙擊未成交掛單可以直接撤單。撤單列表：顯示所有已撤狀態(tài)的委托單委托列表：顯示所有狀態(tài)的委托單（備注：交易軟件退出后重新登錄，委托列表里狀態(tài)已經(jīng)終止的委托單將不再顯示）快捷：在委托列表雙擊已發(fā)出的委托，可以實現(xiàn)再次發(fā)送。成交查詢：顯示成交狀態(tài)的委托的委托單止損：把下單窗口的持倉列表與價格觸發(fā)窗口打通，在報價窗口可以直接設(shè)置價格觸發(fā)止損：把下單窗口的持倉列表與價格觸發(fā)窗口打通，在報價窗口可以直接設(shè)置價格觸發(fā)（需要價格觸發(fā)授權(quán)）（8）價格觸發(fā)自動下單

25、根據(jù)客戶預(yù)先設(shè)定的價格，自動發(fā)出開倉、平倉委托指令。讓您在行情快速變化時，抓住稍縱即逝的投資機會。操作界面如下圖：方法一：方法二：各名項說明：交易碼：（期貨交易所實行客戶交易編碼制度,實行一戶一碼的原則。）此處不需填寫。投/保：投機/保值觸發(fā)價：以此價格作為是否觸發(fā)的判斷標準條件：“ ”例如：以橡膠為例，觸發(fā)價設(shè)為“17665”，條件“”；設(shè)置完畢后，如果出現(xiàn)一筆最新價為“17670”（或者最新價是大于17670的價位），則價格觸發(fā)滿足條件。同理：“=”、“”、“ ”）；與“大于”不同之處：選此類條件可以設(shè)置“觀測筆數(shù)”以及“滿足條件的筆數(shù)”作為補充條件同理：上漲受阻，（等價于“小于等于 ”“

26、=”），下跌突破（“=”）批次：類似于“批量下單”功能。如果使用“價格觸發(fā)自動下單”時，下單數(shù)量很大，無法一次全部成交，就可以設(shè)定次數(shù)。例如：“手數(shù)”500手，“批次”10次，“間隔”30秒，那么滿足下單條件時系統(tǒng)會自動發(fā)出一筆50手的委托，另外450手，會再分9次，每隔30秒發(fā)一筆委托。間隔：批量下單中，批次間發(fā)出委托的時間間隔。委托類型：市價：滿足觸發(fā)條件時，根據(jù)買賣方向按照當(dāng)時買賣掛價發(fā)出下單委托。限價：選擇“限價”，會出現(xiàn)滿足觸發(fā)條件時，以此價格發(fā)出下單委托。注：最新價，最新一筆成交價。手動發(fā)出委托：選中“尚未委托”列表中的預(yù)埋單，此時再點“手動發(fā)出委托”，就可以當(dāng)即將此委托發(fā)到交易軟

27、件?？梢栽谛星橄到y(tǒng)的報價屏幕的“買價”、“賣價”來選擇合約。 如果委托的數(shù)量較大，也可以讓系統(tǒng)分批委托，只要在“下單批次”對話框填入大于 1的數(shù)字即可。（9）畫線觸發(fā)自動下單在畫線上點右鍵設(shè)置“畫線觸發(fā)自動下單”功能，目前可以在趨勢線、平行線、黃金率、大勢線、反彈線上單擊鼠標左鍵“埋單”。 加粗的那條為預(yù)埋過畫線觸發(fā)的線。注意事項：因為國內(nèi)的交易所目前還不支持“止損單”、“止贏單”等交易指令，所以客戶還不能用文華財經(jīng)系統(tǒng)的這個功能來實現(xiàn)真正的“止損單”、“止贏單”，能否成交還取決于當(dāng)時買賣對方的價格和數(shù)量有關(guān)。 通過文華財經(jīng)的“價格觸發(fā)自動下單”只能讓您第一時間把委托指令送到交易所，只能算“準

28、止損單”、“準止贏單”。（10）自動追價下單按照預(yù)設(shè)買賣委托方向進行追價委托，直至預(yù)設(shè)手數(shù)全部成交。模型觸發(fā)、價格觸發(fā)、畫線觸發(fā)都可以支持追價下單。附圖：價格觸發(fā)追價開倉設(shè)置界面追價啟動時間、價差 ：委托單發(fā)出后 秒或變動個變動價位后，開始追價直至成交。啟動追價功能后，無論市價單是否能夠立即成交，均出現(xiàn)“追價回報”界面。啟動追價時間和啟動追價價差二者是或者關(guān)系，滿足任何一個條件都會觸發(fā)。條件中突破型條件的參數(shù)的調(diào)整在“參數(shù)設(shè)置”中進行。雙擊“追價回報”關(guān)閉窗口。察看歷史追價明細：五、程序化交易與“文文通”的結(jié)合使用“文文通” 客戶服務(wù)系統(tǒng)是專門針對期貨公司“維護客戶”層面開發(fā)的產(chǎn)品，不僅可以通

29、過保持與客戶之間的即時溝通塑造“虛擬營業(yè)部”的交易氛圍，而且還能夠通過“領(lǐng)航”功能讓資深投資顧問帶領(lǐng)客戶做單從而提高客戶整體盈利水平；功能如下：1、可以給一個群組的客戶發(fā)消息期貨公司把客戶分成群組，分別讓不同的“投資顧問”去帶，投資顧問可以通過“文文通”給客戶群發(fā)消息。（如果客戶當(dāng)時沒有聯(lián)機，下次登陸時才會收到這條信息）客戶接收到投資顧問發(fā)送來的消息：2、投資顧問也可以單獨與某一客戶對話，也可以發(fā)送交易模型、套利模型、技術(shù)指標、圖片、文件。這樣，雖然客戶沒有來營業(yè)部，但是同樣可以得到和來營業(yè)部同等的交易咨詢服務(wù)。（客戶之間只有相互知道文華系統(tǒng)的賬號名的情況下，才可以互相對話；期貨公司的工作人員間相互知道文華系統(tǒng)的賬號名的情況下，可以互相對話）3、投資顧問自己編寫的“程序化交易模型”發(fā)出自動交易信號時，投資顧問可以把這個交易信號發(fā)送給他帶的每一個客戶，只需要點擊一下“發(fā)出領(lǐng)航信號”即可，十分方便?？蛻羰盏酵顿Y顧問發(fā)來的領(lǐng)航交易信號，只需要點擊一下“下單”，就可以完成交易委托，十分方便。這樣客戶就可以根據(jù)投資顧問的領(lǐng)航信號進行交易了，實際上就是使用投資顧問的交易智慧進行交易。對于一個初期客戶來說，可以大大提高整體盈利水平。 -END-