2021商業(yè)銀行無抵押貸款風(fēng)險問題研究——以臺州銀行為例【文獻綜述】

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1、商業(yè)銀行無抵押貸款風(fēng)險問題研究以臺州銀行為例【文獻綜述】文獻綜述金融學(xué)商業(yè)銀行無抵押貸款風(fēng)險問題研究以臺州銀行為例無抵押貸款，也叫作無擔(dān)保貸款，具備信用貸款的所有特性和業(yè)務(wù)要求。我國自入世以來，向外資銀行開放人民幣業(yè)務(wù)，無抵押貸款作為新興銀行金融產(chǎn)品出現(xiàn)在國內(nèi)市場。對于國內(nèi)商業(yè)銀行來說，要在這個市場上與外資銀行競相抗衡，則必須具備一套健全的風(fēng)險控制體系。因此對此種貸款潛在的風(fēng)險隱患和防范措施研究著實必要。綜觀各國，發(fā)達國家的無抵押貸款業(yè)務(wù)無疑領(lǐng)先于我國，理論與創(chuàng)新性研究亦不在少數(shù)，對于開展此項業(yè)務(wù)不久的我國銀行業(yè)，不論是理論研究還是實踐操作上，國外先進經(jīng)驗都值得借鑒，并爭取創(chuàng)新。1 國外研究部

2、分由于國外無抵押貸款的的發(fā)展水平，研究相關(guān)內(nèi)容的文獻出現(xiàn)得較早，Charri. W 和R. Jagannathan（1993）在對商業(yè)銀行的無抵押貸款中的問題進行分析時指出：美國各大商業(yè)銀行通過對審批權(quán)限，審批制度進行量化處理，可以將貸款審批與管理信息系統(tǒng)相結(jié)合，實現(xiàn)電子審批。對于那些特別符合條件，而且風(fēng)險特別小的貸款業(yè)務(wù)，甚至可以實現(xiàn)自動化審批，以規(guī)避具體業(yè)務(wù)操作過程中由于工作人員自身的原因?qū)е碌牡赖嘛L(fēng)險。此后，James C. Van Horne和John M. Wachowicz Jr（2021）認為通過建立起完善的無抵押貸款風(fēng)險控制的評估體系，不僅提高了業(yè)務(wù)管理效率，更有效地控制了由于

3、商業(yè)銀行管理人員業(yè)務(wù)管理素質(zhì)與道德因素形成的不合理、不合法行為，遏制了最難以控制的“人為”的風(fēng)險。Chatterjee等人（2021）通過建立一個具體化的模型反映了無抵押信貸中的破產(chǎn)內(nèi)源性風(fēng)險，并驗證了一系列家庭貸款的現(xiàn)實問題。Millard Stephen 和Polenghi Marco（2021）基于隔夜銀行無擔(dān)保貸款與清算英鎊支付體系的研究，認為支付系統(tǒng)的一次操作上的失誤是處理結(jié)算這些無擔(dān)保貸款過程中的重要風(fēng)險。因為這種風(fēng)險會導(dǎo)致結(jié)算銀行無法清除與英國銀行的盤中透支，導(dǎo)致結(jié)算銀行損失利益。Fabrizio Perri（2021）對只使用具有價格競爭力的無抵押貸款投保來防范收入風(fēng)險的家庭進

4、行研究，得出無抵押信貸的使用不能在收入風(fēng)險持續(xù)增加的情況下防范穩(wěn)定的消費風(fēng)險，且消費風(fēng)險并不受收入風(fēng)險的影響。Kartik Athreya,Xuan S.Tam和Eric R.Young（2021）指出無抵押貸款占可支配收入的比例債務(wù)已從1980年的2%上升到2021年的9%。Jose Divino, Edna Lima和Jaime Orrillo（2021）從理論和實證方面對無抵押貸款市場上利率如何影響違約的可能性進行研究，并采用了來自巴西的主要銀行個人借款人的45889份給定信貸經(jīng)營合同樣本進行個案分析，得出了違約的概率隨著貸款實際利率的提升而增大，隨著經(jīng)濟市場基本實際利率的提升而減小。2

5、 國內(nèi)研究部分2.1 無抵押貸款風(fēng)險表現(xiàn)和成因研究廖絢，李興緒（2021）通過Login模型對銀行個人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理進行了評估，認為職業(yè)、年總收入、貸款金額、還款期限、還款人、擔(dān)保人這六個因素對還款與否呈顯性關(guān)系，而相對擔(dān)保物來說由于無法降低借款者本身風(fēng)險，從而不能提高放款契約安全性，銀行不宜再視擔(dān)保品的有無為必要條件。孫波濤（2021）對商行個人信用貸款風(fēng)險進行了分類，從整體上分為內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險。而個人信貸受其外部風(fēng)險比較明顯，這包括了經(jīng)濟周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、外部合規(guī)和監(jiān)管風(fēng)險以及信用風(fēng)險。此外在道德風(fēng)險方面，苑勇（2021）從個人信貸業(yè)務(wù)的角度出發(fā)，認為借款人的收入波動以及多

6、頭貸款或透支等不良行為導(dǎo)致了包括道德風(fēng)險在內(nèi)的信貸風(fēng)險明顯上升。經(jīng)營風(fēng)險方面，曹江海（2021）從實際情況出發(fā)，認為小企業(yè)信貸風(fēng)險有企業(yè)方面的原因，如財務(wù)混亂、產(chǎn)品競爭能力低下等導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營不善，或是還款意愿較差,逃廢債務(wù)等缺乏小企業(yè)客戶篩選技術(shù)、小企業(yè)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新不足等問題。李憲民（2021）通過調(diào)查和數(shù)據(jù)收集，指出中小企業(yè)貸款存在因同業(yè)競爭激烈而放松信貸準入條件。企業(yè)客戶超負荷經(jīng)營等造成的風(fēng)險隱患。在征信體系不完善的問題上，左友典（2021）基于我國征信系統(tǒng)對商行風(fēng)險的防范作用，提出了商行在使用個人征信系統(tǒng)使用中對個人信用報告的誤區(qū)，征信管理立法尚未到位，資信評估標準不一等一系列問題。2.

7、2 無抵押貸款控制策略的研究2.2.1 建立完善的風(fēng)險控制系統(tǒng)殷力（2021）提出個人信用貸款的業(yè)務(wù)流程主要分為營銷、貸前、貸中、和貸后四個個階段，共六大流程，而風(fēng)險控制部則必須在業(yè)務(wù)運作流程之上制定業(yè)務(wù)風(fēng)險控制節(jié)點并在每個風(fēng)險控制點至少安排一個風(fēng)險控制崗進行風(fēng)險監(jiān)控。曾海（2021）通過綜合考慮各項因素的影響，并借鑒SC銀行的經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改善外部法律和信用制度環(huán)境;建立內(nèi)部風(fēng)險控制組織架構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和信用評估模型、提高從業(yè)人員風(fēng)險意識和職業(yè)素質(zhì)等方針去構(gòu)建并完善我國商業(yè)業(yè)銀行的個人無抵押貸款風(fēng)險體系。新玉(2021)認為對于個人無抵押貸款的風(fēng)險控制體系，合理的風(fēng)險管理組織架構(gòu)不僅可以有

8、效地控制具體業(yè)務(wù)中的風(fēng)險，還可以提高商業(yè)銀行的運營效率。完備的、高效的風(fēng)險控制組織架構(gòu)包括各部門之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系和風(fēng)防范貸款業(yè)務(wù)中的系統(tǒng)性風(fēng)險起著重要的作用。2.2.2 重視信用評級制度，合理控制信用風(fēng)險應(yīng)傳禮（2021）認為我國信用局個人信用評分系統(tǒng)具有客觀、一致、高效的特點，對規(guī)避個人信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險意義重大。王曉華（2021）提出信用評價體系可以實行積分制，視不同的情況給予不同的分值，并根據(jù)每個人的基本情況建立起相應(yīng)的信用記錄號，因而個人與銀行發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)，都可以記錄在案，并給予一定的積分，從而最大限度減少信貸風(fēng)險。王李春（2021）通過分析地方商業(yè)銀行在中小企業(yè)貸款管理方面的信貸風(fēng)

9、險和國內(nèi)外信貸風(fēng)險管理體系，提出了運用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)反映客戶群信用度的建議。蔣耀初（2021）分析了當(dāng)前中小企業(yè)信用體系建設(shè)中面臨的困境, 并指出我國信用評級制度受評級機構(gòu)實力、從業(yè)人員素質(zhì)、評級技術(shù)等因素制約, 其公信力仍有待提高。而通過搭建信貸服務(wù)平臺,可以做好中小企業(yè)和擔(dān)保機構(gòu)外部信用評級結(jié)果的使用。2.2.3 嚴加控制操作風(fēng)險陶志成（2021）就預(yù)防操作風(fēng)險方面提出實行盡職問責(zé)制度以及客戶經(jīng)理對企業(yè)的獨立評價，對造成不良貸款的要根據(jù)其形成原因追究相關(guān)人的責(zé)任，對積極化解風(fēng)險的要獎勵，對漠視風(fēng)險的要處罰，以至于形成一種內(nèi)部激勵措施來調(diào)動員工控制風(fēng)險的積極性。張丹、胡海青、黃鐸（2021）認

10、為將信貸過程中的操作風(fēng)險從信用風(fēng)險獨立出來，將有利于銀行準確測量自身所面臨的各種風(fēng)險，并為之配置監(jiān)管資本，同時給銀行制定風(fēng)險管理政策和選擇風(fēng)險轉(zhuǎn)移工具奠定了基礎(chǔ)。2.3 無抵押貸款和其他形式貸款的比較研究王斐（2021）在對無抵押小額貸款和信用貸款做了比較，認為“無抵押小額貸款”與“信用貸款”有一定的區(qū)別，即“無抵押小額貸款”的適用范圍僅限于注冊在南京、重慶、成都、上海、北京、杭州、深圳營業(yè)時間在三年以上、經(jīng)營穩(wěn)定的中資私營企業(yè)。允許最高貸款額度為人民幣100萬元，貸款期限最長達36個月”。顧曉安、盧蕾（2021）在對無抵押貸款中的助學(xué)貸款和信用商業(yè)貸款進行比較分析中指出國家助學(xué)貸款不同于其他

11、消費貸款，我國實行的助學(xué)貸款政策逐漸由擔(dān)保人制度過渡到個人信用助學(xué)貸款(無擔(dān)保)制度，它沒有直接的質(zhì)押物，學(xué)生是以其人力資本(無形資本)為抵押來獲取貸款的。3 總結(jié)國內(nèi)對于無抵押貸款研究起步較晚，主要是基于理論性的評說，但是隨著研究的深入已經(jīng)逐漸開始向?qū)嵶C研究方向發(fā)展，研究成果也開始對實踐的發(fā)展具有借鑒和指導(dǎo)作用；國外研究的成果體現(xiàn)了創(chuàng)新性，大多都是基于實物界的需求進行的理論探討，也不乏數(shù)據(jù)性的調(diào)查研究。隨著商業(yè)銀行無抵押貸款的實踐發(fā)展，在對于其發(fā)展的方向及發(fā)展中存在的問題的解決方案，都需要理論界進行相關(guān)的研究加以提煉，為實踐的發(fā)展提出理論支撐。參考文獻1孫波濤商業(yè)銀行個人信用貸款風(fēng)險分類及產(chǎn)

12、生原因分析J現(xiàn)代商業(yè)，2021（12）2李春地方商業(yè)銀行與中小企業(yè)信貸風(fēng)險初探J科技情報開發(fā)與經(jīng)濟，2021（11）3徐青我國商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險管控研究J重慶科技學(xué)院學(xué)報，2021（11）4應(yīng)傳禮信用局個人信用評分特點及應(yīng)用方式探析J金融理論與實踐，2021（8）5陶志成中小企業(yè)信貸風(fēng)險控制研究J現(xiàn)代金融，2021（5）6曹江海小企業(yè)信貸風(fēng)險管理問題淺析J.經(jīng)營管理者，2021（4）7董振輝，李憲民商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險及防范J河北金融，2021（2）8蔣耀初于中小企業(yè)信用體系建設(shè)情況的調(diào)查與思考J征信，2021（1）9殷力體系強化弱化風(fēng)險個人信用貸款業(yè)務(wù)的控制體系探討J財政金融，20

13、21（9）10左友典商業(yè)銀行個人征信系統(tǒng)運用中存在的問題與對策J金融與經(jīng)濟，2021（4）11廖絢，李興緒基于Logit模型的銀行個人信貸風(fēng)險管理評估J統(tǒng)計與決策，2021（21）12苑勇個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險與防范J.金融，2021（4）13曾海個人無抵押貸款風(fēng)險控制研究D復(fù)旦大學(xué)，202114Fabrizio Perri. A comment on: “Unsecured Credit markets Are Not Insurance Markets” by Kartik Athreya, Xuan S. Tam and Eric R. Young. University of Minnes

14、ota, October 2021. 15Jose Angelo Divino, Edna Souza Lima, and Jaime Orrillo. Interest Rates and Default in Unsecured Loan Markets, Catholic University of Brasilia, 2021.16張丹，胡海青，黃鐸銀行信貸中的操作風(fēng)險研究J上海金融，2021（9）17王新玉如何防范消費信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險J現(xiàn)代商業(yè)銀行，2021（2）18Millard,Stephen and Polenghi, Marco, “The Relationship betwe

15、en the Overnight Interbank Unsecured Loan Market and the CHAPS Sterling System”, Bank of England Quarterly Bulletin, Spring 2021.19Chatterjee, Satyajit, Dean Corbae, Makoto Nakajima and JosVctor Ros Rull. A Quantitative Theory of Unsecured Consumer Credit with Risk of Default. Working Paper, 2021.20James C. Van Horne, John M. Wachowicz Jr. Fundamental of Financial Management M, 2021.