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1、一分鐘看完計量經(jīng)濟學(xué)?。?！------開學(xué)后的計量筆記
建模是計量的靈魂，所以就從建模開始。
一、
建模步驟：A，理論模型的設(shè)計: a，選擇變量b，確定變量關(guān)系c，擬定參數(shù)范圍
B，樣本數(shù)據(jù)的收集: a，數(shù)據(jù)的類型b，數(shù)據(jù)的質(zhì)量
C，樣本參數(shù)的估計: a，模型的識別b，估價方法選擇
D，模型的檢驗
a，經(jīng)濟意義的檢驗1正相關(guān)
2反相關(guān)等等
b，統(tǒng)計檢驗：1檢驗樣本回歸函數(shù)和樣本的擬合優(yōu)度，R的平方即其修正檢驗
2樣本回歸函數(shù)和總體回歸函數(shù)的接近程度:單個解釋變量顯著性即t檢驗，函數(shù)顯著性即F檢驗，接近程度的區(qū)間檢驗
c，模型預(yù)測檢驗1解釋變量條件條件均值與個值的預(yù)
2、測
2預(yù)測置信空間變化
d，參數(shù)的線性約束檢驗：1參數(shù)線性約束的檢驗
2模型增加或減少變量的檢驗
3參數(shù)的穩(wěn)定性檢驗：鄒氏參數(shù)穩(wěn)定性檢驗，鄒氏預(yù)測檢驗----------主要方法是以F檢驗受約束前后模型的差異
e，參數(shù)的非線性約束檢驗：1最大似然比檢驗
2沃爾德檢驗
3拉格朗日乘數(shù)檢驗---------主要方法使用X平方分布檢驗統(tǒng)計量分布特征
f，計量經(jīng)濟學(xué)檢驗
1，異方差性問題：特征：無偏，一致但標(biāo)準(zhǔn)差偏誤。檢測方法：圖示法，Park與Gleiser檢驗法，Goldfeld-Quandt檢驗法，White檢驗法-------用WLS修正異方差
2，序列相關(guān)性問題
3、：特征：無偏，一致，但檢驗不可靠，預(yù)測無效。檢測方法：圖示法，回歸檢驗法，Durbin-Waston檢驗法，Lagrange乘子檢驗法-------用GLS或廣義差分法修正序列相關(guān)性
3，多重共線性問題：特征：無偏，一致但標(biāo)準(zhǔn)差過大，t減小，正負(fù)號混亂。檢測方法：先檢驗多重共線性是否存在，再檢驗多重共線性的范圍-------------用逐步回歸法，差分法或使用額外信息，增大樣本容量可以修正。
4，隨機解釋變量問題：隨機解釋變量與隨機干擾項獨立----------對OLS沒有壞影響。隨機變量與隨機干擾項同期相關(guān)：有偏但一致-----擴大樣本容量可以克服。隨機變量與隨機干擾項同期相關(guān)：有偏且
4、非一致--------工具變量法可以克服
二、
參數(shù)估計量性質(zhì)的分析：a小樣本和大樣本性質(zhì)
b無偏性
c有效性
d一致性
e Gauss-Markov定理
三、
A虛擬解釋變量問題
a，加法方式：定性因素對截距的影響
b，乘法方式：定性因素對斜率項產(chǎn)生的影響
c，加法與乘法結(jié)合方式：定性應(yīng)訴對截距和斜率項同時產(chǎn)生影響
B滯后變量問題
a，分布滯后模型：經(jīng)驗加權(quán)法，Almon多項式法，Koyck方法---來減少滯后項的數(shù)目
b，自回歸模型：工具變量法，OLS法
C模型設(shè)定偏誤問題
a，解釋變量選取偏誤1漏選相關(guān)變量：OLS在小樣本下有偏，大樣本下不
5、一致
2多選無關(guān)變量：OLS估計量無偏且一致，但無效
b，模型函數(shù)形式選取偏誤：OLS有偏非一致且無效
c，1用t檢驗和f檢驗檢驗無關(guān)變量
2用RESET檢驗是否遺漏相關(guān)變量或模型函數(shù)選取錯誤
四、
聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的單方程估計
a，工具變量法IV
b，ILS-----ab適用于恰好識別
c，2SLS---適用于恰好識別和過度識別
五、
二元離散選擇模型
a，Probit離散選擇模型：將隨機干擾項的概率分布設(shè)定為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布----用最大似然估計法或GLS
b，Logit離散選擇模型：將隨機干擾項的概率分布設(shè)定為logistic分布得到---用最大似然
6、估計法或GLS
六、
隨機時間序列模型：
a，純自回歸AR模型----用Yule-Walker方程或OLS估計
b，純移動平均MA模型
c，自回歸移動平均ARMA模型----bc可以用矩估計法，對非平穩(wěn)的時間序列檢驗協(xié)整性可用Engle-Granger兩步法或直接估計法。
注：此文只是小弟開學(xué)讀書筆記的總結(jié)只能當(dāng)個工程表，讓大家知道所學(xué)階段和所用罷了
另：據(jù)小弟開學(xué)后了解的教材方面
最初入門書首推古扎拉蒂的《計量經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)》，上下兩本，想很快對計量經(jīng)濟學(xué)有全方位認(rèn)識的弟兄可以看這本書的精寫版《經(jīng)濟計量學(xué)精要》，機械工業(yè)出版社，世紀(jì)館書店就有第二版賣，好幾十塊---想
7、要免費電子版的姐妹們可以聯(lián)系我==。
伍德里奇的《計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論》真是討論風(fēng)格的啊，適合于中級使用，高級的書最經(jīng)典的莫過于格林的《計量經(jīng)濟學(xué)分析》 ，還有《Econometrics Introduction》，中國人寫的書還是李子奈的《計量經(jīng)濟學(xué)》比較清楚，難度中級偏高級。
研究的方面，微觀注意面板數(shù)據(jù)，宏觀注意時間序列，面板數(shù)據(jù)推薦伍德里奇的《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟計量分析》，68元，人大出版社，時間序列推薦漢米爾頓的《時間序列分析》，傳說中的經(jīng)典教材。在此小弟加一句，盡量對照著英文看中文，因為翻譯的很難==。
Stata方面，咱們?nèi)舜髨D書館三層英文借閱室有本《Using Stata》開頭的書，據(jù)說，所有的stata的書都是以它為模本，在以F222開頭的書架好像。
就這么多了，大家一起努力，共同進步?。?！
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