日內(nèi)交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì).ppt

日內(nèi)交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì),目錄,一、交易系統(tǒng)的概念二、成功的交易系統(tǒng)的特性三、交易系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)四、交易系統(tǒng)的要素五、交易系統(tǒng)成功的因素六、交易系統(tǒng)的有效性七、交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)八、交易系統(tǒng)的分類與范例,選擇合適的模型，留意尋找決定價(jià)格曲線形狀的關(guān)鍵特征，這就是我的優(yōu)勢！索羅斯的撒手锏一、交易系統(tǒng)的概念投資者設(shè)計(jì)的一套針對(duì)市場的獨(dú)特的解決方法。,二、成功交易系統(tǒng)的特性獲利性；一貫性；適用于個(gè)人。敬告：某套系統(tǒng)或特定分析方法的成敗取決于交易者的內(nèi)在心理狀態(tài)。,三、交易系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)它建立了清晰的焦點(diǎn)，使交易者有能力控制情緒；一種有紀(jì)律的方法，將動(dòng)態(tài)而不斷變化的市場現(xiàn)象予以組織化。,四、交易系統(tǒng)的要素1、趨勢的辨識(shí)；2、進(jìn)場與/或出場的信號(hào)；3、資金管理的功能。,1、趨勢的辨識(shí)趨勢線；移動(dòng)平均線；區(qū)間突破。,2、進(jìn)場與/或出場的信號(hào)最簡單的交易策略：價(jià)格下跌到上升趨勢線時(shí)買進(jìn)，價(jià)格上漲到下降趨勢線時(shí)賣出；如果價(jià)格貫穿趨勢線到達(dá)一定幅度時(shí)，自動(dòng)地平倉出場；停損出場后，如果行情又回到趨勢線之上或之下時(shí)，重新進(jìn)場。,3、資金管理的功能資金管理是一項(xiàng)最重要的要素；交易者接受他們無法在一連串的交易中獲得100%成功的事實(shí)；頂尖的交易者知道，他們的成功約占總交易筆數(shù)的40-50%；最成功的交易者的共性，就是管理交易資金以接受小額虧損的紀(jì)律。,五、交易系統(tǒng)成功的因素關(guān)鍵之處在于它必須是完整的策略，而不是由一些戰(zhàn)術(shù)拼湊而成；必須憑借心理和機(jī)械技巧，果斷執(zhí)行；應(yīng)輕松而自動(dòng)地進(jìn)行交易，并獲得勝利。,六、交易系統(tǒng)的有效性選擇了交易系統(tǒng)之后，請(qǐng)以下列問題自問：交易系統(tǒng)是否能夠創(chuàng)造利潤，并且令自己舒適？是否讓自己有確定感覺？是否配合自己的整體目標(biāo)？,七、交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)當(dāng)你評(píng)估并且重估自己的系統(tǒng)，哪些因素對(duì)你最重要？你是否考慮了下列的任何因素，且你的天賦與每項(xiàng)因素的權(quán)數(shù)是多少？趨勢線移動(dòng)平均線區(qū)間突破其他指標(biāo)進(jìn)場與出場再進(jìn)場獲利目標(biāo)資金管理,名家之言BobKoppel和HowardAbell在參加新奧爾良的技術(shù)分析小組第十八次會(huì)(TAGXVIII)上為交易者作了以下演講。Abell和Koppel先生認(rèn)為，沒有任何一個(gè)短線交易指標(biāo)或系統(tǒng)是完美無缺的，但是了解和應(yīng)用某一交易指標(biāo)或系統(tǒng)對(duì)于短線交易的成敗至關(guān)重要。成功的短線交易指標(biāo)或系統(tǒng)的特點(diǎn)是它的盈利性、穩(wěn)定性和自我性(相對(duì)于每個(gè)人獨(dú)特的心理和技術(shù)需要而言)。,耐心是你最有力的法寶場內(nèi)交易者的優(yōu)勢在于他們可以在買價(jià)買，在賣價(jià)賣。這對(duì)于場外短線交易者和擺動(dòng)(交替)交易者來說不太可能實(shí)現(xiàn)。但是，他們可以用其他的方法來彌補(bǔ)。耐心和良好的準(zhǔn)備就是為了創(chuàng)建一個(gè)優(yōu)勢，幫助交易者建立和保存資本(權(quán)益)。這一點(diǎn)表現(xiàn)在交易中了解你對(duì)市場的期待，同時(shí)耐心地等待市場向你靠攏。換句話說，就是讓市場趨勢向你的預(yù)期靠攏，以此贏取市場優(yōu)勢。優(yōu)秀的短期(日)交易者(或擺動(dòng))交易者都是很高程度的“計(jì)劃”的結(jié)果每天的行情必須放到一個(gè)大的環(huán)境(行情)中去看，可以是一天到兩個(gè)星期的市場運(yùn)作。了解市場是如何計(jì)劃的，然后根據(jù)自己的預(yù)測做出交易行動(dòng)，并期望自己的交易行動(dòng)成為市場計(jì)劃的一部分。這是很有意義的一點(diǎn),也是成功的關(guān)鍵。,預(yù)期市場機(jī)會(huì)在多數(shù)情況下，等待市場去驗(yàn)證某一點(diǎn)是否交易機(jī)會(huì)往往會(huì)導(dǎo)致進(jìn)入市場過晚，無法使利潤最大化。四、堅(jiān)決執(zhí)行預(yù)先設(shè)定的買賣區(qū)間(止損點(diǎn))。對(duì)于那些“該出手時(shí)不出手”的交易者，很可能在市場交易中非常被動(dòng)，被市場所左右。堅(jiān)決執(zhí)行預(yù)先設(shè)定的買賣區(qū)間(止損點(diǎn))對(duì)于那些“該出手時(shí)不出手”的交易者，很可能在市場交易中非常被動(dòng)，被市場所左右。,每天在每個(gè)市場執(zhí)行一個(gè)交易計(jì)劃過度交易往往是焦慮和優(yōu)柔寡斷的結(jié)果。通過把視線和精力集中在一個(gè)好的交易計(jì)劃，交易者可以避免情緒波動(dòng)的影響。忽略噪音，只關(guān)注主要的市場信號(hào)每天很多的市場動(dòng)作都可以被認(rèn)為是噪音，或者說，市場的無意義運(yùn)作。對(duì)于每一個(gè)小的波動(dòng)的過度關(guān)注是一件很乏味的事情，而且交易者很容易被誤導(dǎo)。交易者應(yīng)該盡量避免對(duì)這些噪音做出反應(yīng)，而只關(guān)注主要的市場信號(hào)。,抓住“快市”或巔峰狀態(tài)盈利對(duì)于短線(日)交易和擺動(dòng)交易來說，在市場巔峰處于一個(gè)最大瞬間交易量或者“快市”的狀態(tài)時(shí)，離開這個(gè)盈利交易可能是一個(gè)好的決策。很可能當(dāng)天的高點(diǎn)或低點(diǎn)是在這時(shí)完成的。如果你的頭寸處在這種市場狀態(tài)下，你可以期待即刻的利潤回報(bào)，或者警惕同樣方向的下一輪波動(dòng)。放棄混沌或沒有作為(行情)的市場如果你認(rèn)為你所在的市場很混沌，請(qǐng)把眼光放在其他領(lǐng)域。時(shí)間是有限的，把眼光放在混沌的市場會(huì)耗光你的精力。,八、交易系統(tǒng)的分類與范例文字式、技術(shù)指標(biāo)和電腦程序；形態(tài)突破、均線突破、波浪理論；順勢順勢操作系統(tǒng)、逆勢操作系統(tǒng).,交易系統(tǒng)編寫示例一（文字式）：均線式短線買賣系統(tǒng)（以做多為例）：60MA向上傾斜，價(jià)格運(yùn)行在均線之上；買入條件：收盤價(jià)51020MA；減倉條件：收盤價(jià)5MA；止損退出：收盤價(jià)510MA；重新買入：收盤價(jià)510MA。出場規(guī)則及時(shí)機(jī)：收盤價(jià)20MA；價(jià)格目標(biāo)位到達(dá)；跟蹤止盈位被觸及。,圖例：棕櫚油5月十五分鐘均線突破系統(tǒng),交易系統(tǒng)編寫示例二（文字式）：十五分鐘短線形態(tài)買賣系統(tǒng)：規(guī)則：突破近期高點(diǎn)買進(jìn)，停損近期低點(diǎn)；突破近期低點(diǎn)賣出，停損近期高點(diǎn)。,圖例：棕櫚油5月十五分鐘形態(tài)突破系統(tǒng),圖例：滬深300指數(shù)十五分鐘形態(tài)突破系統(tǒng),交易系統(tǒng)編寫示例三（文字式）：黃金分割狙擊手操作系統(tǒng)（做空為例）：第一步：確認(rèn)主趨勢為跌勢；第二步：等待反彈；第三步：在反彈至0.382/0.5/0.618時(shí)賣出，倉位未被價(jià)格證明正確則盡快清倉，正確則持倉。最佳時(shí)機(jī)：反轉(zhuǎn)/突破K線成交量由收縮轉(zhuǎn)放量；目標(biāo)：第一支腳跌幅的100%。止損：如反彈超過0.618;再度出擊：如反彈到達(dá)100%出現(xiàn)反轉(zhuǎn)K線（止損高點(diǎn)上X點(diǎn)）。目標(biāo)：第一支腳跌幅的50%。,圖例：豆油5月十五分鐘黃金分割系統(tǒng),交易系統(tǒng)編寫示例四（文字式）：超短線交易系統(tǒng)（基于期貨交易冠軍菲阿里交易思想的日內(nèi)短線交易系統(tǒng)）:買進(jìn)：如果“現(xiàn)在”正在漲你就買（日線上升，在1小時(shí)/30/5分鐘甚至分時(shí)線橫盤或不破前低逢低買進(jìn)），漲到漲不上去，市場自然會(huì)回頭下跌；開盤上漲收陽；價(jià)格上破下降趨勢線；價(jià)格上破第一根K線的最高價(jià)；價(jià)格不再向下波動(dòng)（不破前低）；價(jià)格窄幅振蕩后多頭表態(tài)上破最高價(jià)；價(jià)格開盤下跌后又上漲并上破開盤價(jià)；阻力線向上移動(dòng)（價(jià)格上破阻力線）。,止損：設(shè)定在買進(jìn)位最近3根K線最低價(jià)；設(shè)定在當(dāng)天的最低價(jià)下方X元；設(shè)定在買進(jìn)位下方X元；價(jià)格走勢與預(yù)期相反；買進(jìn)后價(jià)格不在漲；持倉：如果買進(jìn)有利潤并且價(jià)格“現(xiàn)在”繼續(xù)漲就持倉，將近收盤仍無利潤則避免持倉；加倉：單邊勢如果持倉有利潤并且價(jià)格“現(xiàn)在”繼續(xù)漲就加倉，加倉與原倉合約加起來的虧損少于零；振蕩勢不加倉；減倉：如果持倉有利潤但價(jià)格接近目標(biāo)位/阻力位/收盤/周五，預(yù)期價(jià)格將繼續(xù)漲可適當(dāng)減倉；出場：上漲停滯時(shí)或價(jià)格接近目標(biāo)位/阻力位/收盤/周五。,交易系統(tǒng)編寫示例五（技術(shù)指標(biāo)式）：綜合均線突破與形態(tài)的三軍會(huì)師指標(biāo)短線買賣系統(tǒng)（三軍會(huì)師，看好后市；做多為例）：買進(jìn):三軍會(huì)師（三線合一向上）+日出K線；止損：價(jià)格跌破環(huán)形/分形低點(diǎn)/計(jì)劃中的止損點(diǎn)位或20單位均線；持倉：按照系統(tǒng)指標(biāo)持倉；減倉：跌破黃線、綠色操作線減持1/2至2/3倉位；加倉：持倉出現(xiàn)盈利視情況加倉；退出：價(jià)格跌破紅色主控線；重新進(jìn)場：價(jià)格重上紅色主控線；止盈：目標(biāo)到達(dá)/觸及跟蹤止盈點(diǎn)。,圖例：棕櫚油5月三軍會(huì)師指標(biāo)交易系統(tǒng),圖例：IF0812合約三軍會(huì)師指標(biāo)交易系統(tǒng),祝交易成功！,謝謝,