2018金字塔量化交易系統(tǒng)產(chǎn)品介紹手冊.docx

2018金字塔量化交易系統(tǒng)產(chǎn)品介紹手冊市場背景隨著以股指期貨為代表的金融衍生品的推出，我國金融市場將出現(xiàn)越來越多的對沖、期現(xiàn)套利、統(tǒng)計(jì)套利等較為復(fù)雜的交易策略，而這些策略的運(yùn)用和實(shí)施及全國CTA業(yè)務(wù)的發(fā)展都需要程序化的交易方式。程序化交易不僅能夠精確風(fēng)險(xiǎn)管理、優(yōu)化組合投資，還能夠克服人性的弱點(diǎn)，提高市場的效率。此外，程序化交易發(fā)展有利于培養(yǎng)機(jī)構(gòu)投資者，改變我國期貨市場以中小投資者為主體的單一的投資者機(jī)構(gòu)。上海澎博公司旗下的上海金之塔信息技術(shù)有限公司，是為國內(nèi)量化交易市場應(yīng)運(yùn)而生，專門為量化市場投資者提供高效、穩(wěn)定的量化交易平臺。目前已在國內(nèi)量化市場多年成熟運(yùn)用，已深受國內(nèi)投資者的認(rèn)可。公司介紹上海金之塔信息技術(shù)有限公司專業(yè)的量化軟件提供商。隸屬于上海彭博財(cái)經(jīng)咨詢有限公司。經(jīng)過5年的精心打造，于2010年正式成立并且推出量化交易產(chǎn)品“金字塔量化交易系統(tǒng)”。截至2018年，共有來自400余家專業(yè)機(jī)構(gòu)的10000多名投資人使用金字塔量化交易系統(tǒng)。公司始終致力于完善軟件功能，客戶服務(wù)，讓交易軟件的使用及交易策略的實(shí)現(xiàn)性更加簡單，在量化市場內(nèi)擁有一致好評 。我們的客戶擁有最新的技術(shù)和高品質(zhì)的軟件，專業(yè)的服務(wù)。我們不斷對軟件產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，使其適應(yīng)各種實(shí)際交易要求，為廣大投資者的交易搭建金堡壘。金字塔平臺特色 多市場多品種支持支持國內(nèi)四家期貨交易所品種。 數(shù)據(jù)服務(wù)雙路數(shù)據(jù)支持確保數(shù)據(jù)穩(wěn)定、準(zhǔn)確，為程序化交易的安全性提供保障高速網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)做到全推式實(shí)時(shí)行情零秒延時(shí)傳輸。數(shù)據(jù)庫支持提供SQL、ACCESS等標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)庫接口大容量歷史數(shù)據(jù)免費(fèi)提供包括Tick數(shù)據(jù)在內(nèi)的各周期行情數(shù)據(jù) 策略研究與執(zhí)行通俗易懂的easy language架構(gòu)，輕松實(shí)現(xiàn)策略開發(fā)近900、22類函數(shù)支持，方便用戶實(shí)現(xiàn)投資思想提供自定義數(shù)據(jù)、自定義函數(shù)功能高精度歷史回測，支持任意周期圖表程序化簡單PEL，輕松實(shí)現(xiàn)資金管理后臺程序化，不懂C+也可實(shí)現(xiàn)策略精細(xì)化控制，媲美底層運(yùn)行速度股票池盤中實(shí)時(shí)動態(tài)篩選，是一個(gè)多模塊同時(shí)運(yùn)行的“團(tuán)隊(duì)”支持VB,C+的策略開發(fā)與功能實(shí)現(xiàn)，讓工具更強(qiáng)大 行情分析分時(shí)圖提供如K線般分析功能板塊指數(shù)建立自己的“上證指數(shù)”，并進(jìn)行分析、下單套利合約新建各種跨期，跨市套利合約，算法自定義，如普通品種K線圖一般 下單支持CTP，恒生，金仕達(dá)等多種柜臺接口策略共享通過高清度加密算法，提供模型分享解決方案籃子功能支持N個(gè)品種同時(shí)下單，方便實(shí)現(xiàn)指數(shù)交易、期現(xiàn)套利多賬戶下單支持多平臺賬戶同時(shí)下單。1 數(shù)據(jù)服務(wù)1.1. 數(shù)據(jù)支持1 提供期貨、股票、外盤、期權(quán)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)2 雙路數(shù)據(jù)技術(shù)：除常規(guī)軟件提供的站點(diǎn)數(shù)據(jù)外，金字塔在期貨行情上還提供從CTP直接接入數(shù)據(jù)技術(shù)。該技術(shù)避免了單數(shù)據(jù)源斷線的弊端，為程序化交易的安全性提供保障。3 行情穩(wěn)定設(shè)計(jì)，采用超壓縮點(diǎn)對點(diǎn)高速網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)(全市場流量小于25k/s)，做到全推式實(shí)時(shí)行情零秒延時(shí)傳輸。1.2. 海量歷史數(shù)據(jù)1 免費(fèi)提供包括Tick數(shù)據(jù)在內(nèi)的各周期海量期貨、股票、外盤、期權(quán)數(shù)據(jù)。為各種策略提供數(shù)據(jù)支持。2 支持SQL、Oracle、DB2等數(shù)據(jù)庫格式，為基本面結(jié)合技術(shù)面模型提供支持。3 數(shù)據(jù)量無限制：可導(dǎo)入1900年之后的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，單品種數(shù)據(jù)量大小無限制，可達(dá)數(shù)G之巨。4 便利的數(shù)據(jù)處理：提供便捷的本地?cái)?shù)據(jù)管理方法，為對測試數(shù)據(jù)有特殊要求的用戶提供解決方案。2. 策略研究PEL （Pyramid Easy Language的縮寫）是金字塔量化交易系統(tǒng)的編程語言。它繼承了20世紀(jì)90年代分析家系統(tǒng)的語言特征，在兼容原來的代碼的同時(shí)，根據(jù)程序化需求分析，進(jìn)行了大量的擴(kuò)充。以適應(yīng)構(gòu)建復(fù)雜算法的需要。由于金字塔開發(fā)的PEL語言已經(jīng)基本上兼容像大智慧、通達(dá)信、文華等這樣的同類系統(tǒng)，其他兼容系統(tǒng)的源代碼大部分可以不加修改地直接復(fù)制、粘貼到金字塔系統(tǒng)中運(yùn)行。2.1. 圖表程序化圖表程式化交易是利用了虛擬數(shù)據(jù)的概念而建立起來的一種交易模式，它在運(yùn)行過程中根據(jù)指標(biāo)對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和運(yùn)算，算出在歷史數(shù)據(jù)上的各個(gè)開平倉位置，并將開平倉信號顯示在K線圖上。通過該技術(shù)滿足了用戶在程序化交易中“指標(biāo)變信號”、模型測試報(bào)告“、”資金管理“的需求。優(yōu)勢在于實(shí)現(xiàn)簡單，界面清晰明了。2.2. 函數(shù)支持金字塔PEL語言目前提供近900、22類各種函數(shù)、方便用戶實(shí)現(xiàn)自己的策略。2.3. 后臺程序化金字塔提供功能性和擴(kuò)展性更為強(qiáng)大的基于后臺預(yù)警模式的程式化交易模式，可以在不影響用戶前臺圖形操作情況下，可以高效與預(yù)警系統(tǒng)一起工作來實(shí)現(xiàn)自動交易，由于后臺程式化交易是金字塔在后臺進(jìn)行,不需要圖表打開不占用過多的資源,由于只只需要最后一個(gè)周期的信號,所以原則上公式不要多余計(jì)算,故效率高,便于對多個(gè)品種同一個(gè)策略進(jìn)行輪循監(jiān)控。后臺程序化與圖表程序化不同，它是對真實(shí)賬戶進(jìn)行下單，可以實(shí)現(xiàn)策略“精細(xì)控制”。其代碼依然沿用PEL語言特色，簡單、快捷地實(shí)現(xiàn)只有精通專業(yè)C+編程者才能實(shí)現(xiàn)的精細(xì)化控制。同時(shí)該模式能同時(shí)監(jiān)控上千個(gè)品種。2.4. 股票池 我們知道，傳統(tǒng)的條件選股和交易預(yù)警都是針對某一監(jiān)控范圍、某一獨(dú)立條件的計(jì)算工具。條件選股是選定條件后，計(jì)算機(jī)自動計(jì)算出當(dāng)前或者歷史某一時(shí)間段上滿足該條件的品種，并列出品種進(jìn)行分析。交易預(yù)警則是根據(jù)擬定的條件和監(jiān)控范圍，讓系統(tǒng)監(jiān)控并自動買入已經(jīng)符合條件的品種。而金字塔股票池在功能結(jié)合2者優(yōu)點(diǎn)，盤中動態(tài)篩選，是一個(gè)多模塊協(xié)調(diào)工作的超級研究”團(tuán)隊(duì)”。金字塔股票池其優(yōu)點(diǎn)如下:1,盤中實(shí)時(shí)動態(tài)選股或下單交易2,分析流程非單一化，可以有分支和并列3,股票池可與后臺程序化功能結(jié)合，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化下單控制2.5. VBA、C+ 金字塔平臺除了有簡單易用的圖表程序化、注重執(zhí)行的后臺程序化，還開放了VBA、C+接口，為追求效率、擁有較高編程能力的用戶提供了更多便利，極大地?cái)U(kuò)展了金字塔平臺的應(yīng)用，。2.6. 歷史回測交易策略是根據(jù)一定的規(guī)則，決定了何時(shí)、何價(jià)買入何種資產(chǎn)的決策，主要描述了您的投資思想。歷史回測就是將策略放到歷史數(shù)據(jù)中進(jìn)行回測檢驗(yàn)，能夠有效的判斷策略在過去運(yùn)行過程中的有效性。目前整個(gè)金字塔平臺支持期貨策略在各種周期上的歷史回測，包含tick。單策略與組合策略測試都可支持。策略回測的框架都是通過虛擬賬戶來實(shí)現(xiàn)的，在回測的過程中，虛擬賬戶根據(jù)您設(shè)定的規(guī)則來改變賬戶的資金、倉位，直至回測截止日，回測結(jié)果將直接的反饋交易策略的盈虧、風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定性等重要信息。用戶設(shè)置回測的策略、回測歷史區(qū)間、初始投入資金、交易品種范圍、費(fèi)用等常用回測信息。如下圖金字塔平臺提供2款測試報(bào)告，分別為普通測試報(bào)告、專業(yè)測試報(bào)告。包含歷史回測基本情況、歷史交易成交明細(xì)、以及資金曲線、盈虧分布圖等等信息。普通測試報(bào)告簡介，適用于新用戶群體。如下專業(yè)測試報(bào)告包含200余測試項(xiàng)，適應(yīng)與專業(yè)研究與分析，如下圖 3. 策略共享策略共享分為遠(yuǎn)程指標(biāo)調(diào)用與遠(yuǎn)程預(yù)警信號共享，策略共享服務(wù)是金字塔的特色功能。遠(yuǎn)程指標(biāo)調(diào)用:該功能通過高精度加密算法，為安全地實(shí)現(xiàn)“模型分享“提供了解決方案。當(dāng)客戶請求使用指標(biāo)時(shí)，服務(wù)器會將服務(wù)器上的指標(biāo)用安全加密的方式傳輸至客戶端機(jī)器的內(nèi)存中，客戶只能夠看到指標(biāo)運(yùn)行結(jié)果，而不能看到指標(biāo)代碼，破解難度極大，對指標(biāo)所有人的指標(biāo)來說是安全的。4、風(fēng)險(xiǎn)控制1 止盈止損2 風(fēng)險(xiǎn)控制3 手機(jī)監(jiān)控助手，短信、郵件提示對于程序化交易無人值守的特性，金字塔平臺特提供了手機(jī)監(jiān)控助手功能，手機(jī)端可直接監(jiān)控賬戶的運(yùn)行狀態(tài)。短信提示、郵件提示功能，也可讓用戶實(shí)時(shí)掌控策略運(yùn)行情況。5. 下單支持國內(nèi)四家期貨交易所全品種交易1 多賬戶該功能主要是面向機(jī)構(gòu)，需要管理多個(gè)交易賬戶。可以對多賬戶進(jìn)行不同的下單配置與管理。2 籃子下單一鍵批量下單，支持導(dǎo)入品種與導(dǎo)出3 套利下單7. 版本介紹機(jī)構(gòu)版 多賬戶 專業(yè)版功能專業(yè)版 標(biāo)準(zhǔn)版功能 后臺程序化 套利合約 VBA、C+二次開放 板塊指數(shù) 股票池 籃子交易標(biāo)準(zhǔn)版 期貨、股票、期權(quán)、外盤全推數(shù)據(jù) 圖表程序化 閃電下單 數(shù)據(jù)庫、郵件發(fā)送 手機(jī)監(jiān)控助手