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1、越南大米對廣州大米價格的沖擊研究 一、引言大米是我國重要口糧之一，在我國糧食安全戰(zhàn)略中占有重要地位。近些年來，隨著我國大米進(jìn)口快速增加，進(jìn)口大米價格對我國稻米市場價格的影響日益明顯。從 2012 年起，我國大米進(jìn)口量激增。2012、2013 年，我國大米進(jìn)口量分別為236、224 萬噸，均為 2011 年大米進(jìn)口量的 3.7 倍以上。從大米進(jìn)口年均單價看，2013 年大米進(jìn)口平均單價低于 2012 年。以越南等國為主的低價進(jìn)口大米，對我國大米批發(fā)和加工市場造成一定程度的負(fù)面影響，加劇了稻強米弱;的市場格局，進(jìn)一步擠壓了國內(nèi)大米加工企業(yè)的利潤空間。2014 年中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出了以我為主、立足
2、國內(nèi)、確保產(chǎn)能、適度進(jìn)口、科技支撐;的新國家糧食安全觀。大米的適度進(jìn)口，在考慮諸多因素的同時，不能忽略進(jìn)口大米價格對國內(nèi)市場的沖擊。在進(jìn)口國外廉價大米的同時，維護(hù)國內(nèi)大米市場穩(wěn)定是我國糧食宏觀調(diào)控需要解決的重要問題。但從目前的研究來看，與進(jìn)口大米價格沖擊研究相關(guān)的文獻(xiàn)還不多見。從價格沖擊研究涉及的題材來看，目前，專門研究進(jìn)口大米價格沖擊的文獻(xiàn)比較少。進(jìn)口產(chǎn)品價格沖擊研究文獻(xiàn)多數(shù)集中在國際原油、一般農(nóng)產(chǎn)品等領(lǐng)域。例如張斌、徐建煒(2010)分析了國際原油價格沖擊對我國國內(nèi)生產(chǎn)總值和物價產(chǎn)生影響的作用機制1。從價格沖擊研究涉及的模型來看，其主要采用的分析模型是不同類型的 VAR 模型。使用 VAR
3、 模型的研究包括羅鋒、牛寶俊(2009)2等研究。使用結(jié)構(gòu) VAR(SVAR)模型的研究包括劉建、蔣殿春(2009)3，Huson 等(2011)4等研究。使用時變參數(shù)VAR 模型(TVP-VAR)的研究包括 Ikram 等(2014)5等。從價格沖擊研究涉及的數(shù)據(jù)來看，主要使用的數(shù)據(jù)類型是季度或月度數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)的空間范圍來看，多數(shù)研究的數(shù)據(jù)是全球數(shù)據(jù)、國別數(shù)據(jù)。如羅鋒和牛寶俊的研究中使用月度數(shù)據(jù)分析了國際原油價格對我國宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。從以上分析可以看到，上述研究采用多種模型有效研究了價格沖擊問題，但當(dāng)前研究也存在不足之處：第一，對進(jìn)口大米沖擊的研究停留在定性分析上，定量研究不足。第二，僅運用
4、國別或全球數(shù)據(jù)分析進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的影響，未根據(jù)大米進(jìn)出口國家和地區(qū)的實際情況選擇數(shù)據(jù)類型。結(jié)合前文分析，文章努力解決的問題包括：一是考慮到廣東在我國大米進(jìn)口中比重最大，以廣州大米價格作為進(jìn)口大米價格沖擊研究的對象；二是在泰國、越南、巴基斯坦、美國美灣大米出口價格中，越南大米價格與廣州大米價格的相關(guān)度最高，故使用越南大米到岸價作為進(jìn)口大米價格的代表；三是在數(shù)據(jù)類型選擇上，結(jié)合使用國別數(shù)據(jù)和地區(qū)數(shù)據(jù)，運用日度數(shù)據(jù)分析進(jìn)口大米價格沖擊問題；四是采用 VAR 模型，定量研究進(jìn)口大米對我國大米價格的沖擊。為解決上述問題，文章擬建立一個越南大米對廣州大米價格沖擊的 VAR 模型。將越南出口大米價格、廣州大米價
5、格等變量引入模型，通過脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解方法研究進(jìn)口大米價格沖擊的過程和趨勢。二、理論模型與數(shù)據(jù)1. 理論模型文章主要考查進(jìn)口大米價格對國內(nèi)稻米市場價格的沖擊效應(yīng)，故假設(shè)國內(nèi)稻米市場價格波動主要受國內(nèi)稻米市場上一期價格、進(jìn)口大米價格和匯率等因素影響。向量自回歸(VAR)模型由西姆斯(C.A. Sims，1980)6引入到經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)動態(tài)分析中。后被廣泛應(yīng)用于解釋不同沖擊對經(jīng)濟(jì)活動的影響。文章建立的 VAR(p)模型為：yt=A1y1+，…，+Apyt-p+B1xt+，…，+Brxt-r+εtyt是 m 維內(nèi)生變量向量，代表我國的稻米價格；xt是 d
6、維外生變量向量，包含進(jìn)口大米價格、匯率等外生變量。p 代表滯后階數(shù)，t 是樣本數(shù)。A1，A2，…，Ap和 B1，B2，…，Br為待估計的參數(shù)矩陣。是隨機擾動項，同期之間可以相關(guān)，但不能存在自相關(guān)，也不能與模型右邊的變量相關(guān)。模型滯后階數(shù) p 根據(jù) LR檢驗、信息準(zhǔn)則、最終預(yù)測誤差(FPE)等指標(biāo)確定。2. 數(shù)據(jù)來源越南大米價格(VIE)類型為越南大米 5%破碎率 FOB 價，單位為美元 / 噸，數(shù)據(jù)來自商務(wù)部。越南大米價格按當(dāng)日匯率折算為人民幣元 / 噸。廣州大米價格(GZLM)數(shù)據(jù)為廣州標(biāo)準(zhǔn)一級晚秈米車站價，數(shù)據(jù)來自中華糧網(wǎng)。1美元，數(shù)據(jù)根據(jù)中國人民銀行和中國貨幣
7、網(wǎng)整理。美元兌越南盾日匯率為日均匯率，數(shù)據(jù)根據(jù)中國人民銀行和中國貨幣網(wǎng)整理。人民幣兌越南盾匯率(RV)用人民幣兌美元匯率(RMU)和美元兌越南盾日匯率折算得到。所有數(shù)據(jù)均為日度數(shù)據(jù)，時間從 2013 年 3 月 5 日到 2014年 3 月 5 日。這樣選擇主要考慮到稻谷的種植一般在 3 月。正好選擇一個種植年度，完整考查越南大米價格對我國的影響。由于我國公布的稻谷和大米價格需要排除掉節(jié)假日和周日，故所有日度數(shù)據(jù)均與我國稻米價格交易日期保持一致。3. 模型設(shè)置文章通過計算湖南長沙、湖南常德、廣東廣州、江西南昌等地區(qū)的中晚秈稻價格與泰國、越南、巴基斯坦、美國美灣大米出口價格的相關(guān)系數(shù)，發(fā)現(xiàn)廣東廣
8、州的中晚秈稻和晚秈米價格與國外價格的相關(guān)系數(shù)最高。這說明國外大米價格對廣州的影響最強。由圖 1 可知，廣東是我國大米進(jìn)口量較大的地區(qū)。所以文章選擇廣州作為代表地區(qū)，分析國外大米價格對我國稻米價格的影響。越南進(jìn)口大米占我國大米進(jìn)口量比較大。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013 年，我國從越南進(jìn)口大米數(shù)量占全國大米進(jìn)口總量的 65.2%，從越南進(jìn)口大米金額占全國大米進(jìn)口金額的 56.9%。2014 年 13 月，我國從越南進(jìn)口大米數(shù)量占全國總進(jìn)口量的33.6%，從越南進(jìn)口大米金額占全國大米進(jìn)口總金額的 30.0%。從地域來上看，越南距離廣州非常近，運輸成本較低。故文章選擇越南出口大米價格對廣州大米的影響，
9、作為文章分析的重點。三、VAR 模型的實證分析運用 Eviews8 軟件進(jìn)行 VAR 模型的實證分析。1. 平穩(wěn)性檢驗VAR 模型要求各變量序列是平穩(wěn)序列。平穩(wěn)性檢驗結(jié)果如表 1 所示。由表 1 可知，各變量均為一階單整序列。2. 因果關(guān)系檢驗根據(jù)表 2 可以看到，GZLM與 VIE 之間存在雙向 Granger 因果關(guān)系。需要說明的是，經(jīng)檢驗 RV 是 GZLM 的 Granger 原因，不存在雙向因果關(guān)系，故 RV 變量未進(jìn)入 VAR 模型。這表明，廣州稻米價格與越南進(jìn)口大米價格之間存在互動影響關(guān)系。3. 滯后階數(shù)選擇表 3 中 LR 統(tǒng)計量、FPE、AIC、SC、HQ 值均表明，模型最優(yōu)
10、滯后階數(shù) p 為 2 階。經(jīng)檢驗，模型的所有特征根都在單位圓以內(nèi)。這表明擬建立的 VAR 模型具有穩(wěn)定性。4. Johansen 協(xié)整檢驗運用 Johansen 協(xié)整檢驗分析變量序列之間是否存在長期穩(wěn)定關(guān)系。首先選擇檢驗形式選擇第 6 個選項，對 5 個假設(shè)均進(jìn)行檢驗。檢驗結(jié)果表明，選擇無趨勢項、無截距項的跡檢驗存在一個特征根。從跡檢驗的具體結(jié)果看，特征根為 0.055787。跡檢驗表明在 0.05 的顯著性水平下有一個協(xié)整關(guān)系。最大特征根檢驗表明在 0.05 的顯著性水平下沒有協(xié)整關(guān)系。因此可以認(rèn)為模型有且僅有一個協(xié)整關(guān)系。Johansen 協(xié)整檢驗給出的協(xié)整系數(shù)表明，當(dāng) GZLM 的標(biāo)準(zhǔn)化
11、系數(shù)為 1 時，VIE 的標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)為 -9.8469 （標(biāo)準(zhǔn)誤為 0.15036）?？梢?，廣州大米價格(GZLM)和越南進(jìn)口大米價格(VIE)之間存在協(xié)整關(guān)系，適合建立VAR 模型。5. 脈沖響應(yīng)文章重點分析進(jìn)口大米價格對國內(nèi)大米價格的沖擊，故進(jìn)一步運用脈沖響應(yīng)函數(shù)方法進(jìn)行具體分析。脈沖響應(yīng)的分解方法選擇系統(tǒng)默認(rèn)的 Cholesky-dof adjusted 方法。借此分析越南進(jìn)口大米價格波動對廣州大米價格的沖擊。設(shè)定脈沖響應(yīng)函數(shù)的追蹤期是 10 期。圖中虛線表示脈沖響(GZLM)對自身沖擊的響應(yīng)在長期內(nèi)呈現(xiàn)下降趨勢。圖 3 表明，廣州大米價格(GZLM)對越南進(jìn)口大米價格(VIE)的響應(yīng)在
12、長期內(nèi)持續(xù)上升。另外脈沖響應(yīng)分析表明，越南進(jìn)口大米價格(VIE)受廣州大米價格(GZLM)的影響較小，且表現(xiàn)出反向相關(guān)的趨勢。這說明，我國大米市場價格受越南進(jìn)口大米價格影響越來越大，持續(xù)時間較長，而越南大米價格受我國大米市場價格影響較小。當(dāng)我國國內(nèi)大米價格較高時，越南大米價格沖擊的影響更加明顯。6. 方差分解方差分解通過計算每一個沖擊對內(nèi)生變量變動的貢獻(xiàn)度，來評價不同沖擊對模型內(nèi)生變量的相對重要性。在前文建立的VAR 模型基礎(chǔ)上，通過方差分解分析越南大米價格對我國大米價格的沖擊程度。方差分解的結(jié)果見表 4。廣州大米價格(GZLM) 的 方 差 分解表明，廣州大米價 格 (GZLM) 價 格波動
13、受自身價格影響較大，在前 10期內(nèi)貢獻(xiàn)度達(dá)到96%以上；越南進(jìn)口大米價格(VIE)雖然對廣州大米價格 (GZLM) 價 格 波動的貢獻(xiàn)度較低，但是貢獻(xiàn)度上升非?？?，且具有不可逆轉(zhuǎn)的特點。這表明越南進(jìn)口大米我國大米價格的影響越來越顯著，需要引起重視。結(jié)合實際數(shù)據(jù)看，我國廣州大米價格在 2013 年 7 月份進(jìn)入下跌區(qū)間，之后的價格沒有再回升到 2013 年 3 月份的水平；越南出口大米價格在 2013 年 3 月份已經(jīng)進(jìn)入下跌區(qū)間，在 7 月份和 10 月份基本處于價格的低谷，11 月份以后回升到 2013 年 3月份的水平。國內(nèi)大米價格始終高于越南出口大米價格，導(dǎo)致我國月度大米進(jìn)口量持續(xù)增加。
14、7 月份國內(nèi)大米價格下降雖然受到季節(jié)因素影響，但較低的進(jìn)口大米價格沖擊了國內(nèi)大米市場，導(dǎo)致 2013 年 7 月份以后國內(nèi)大米市場價格持續(xù)走低，沒能在 11 月份以后出現(xiàn)恢復(fù)性增長。從時間上來看，進(jìn)口大米對國內(nèi)大米價格的影響，2013 年后半年大于 2013 前半年。這與方差分解的結(jié)果一致。四、研究結(jié)論和和建議1. 研究結(jié)論文章運用 VAR 模型，以廣州大米價格為例，利用 2013 年3 月 5 日到 2014 年 3 月 5 日的日度數(shù)據(jù)，分析了越南進(jìn)口大米價格對我國大米價格的沖擊效應(yīng)。研究結(jié)論是，我國大米價格和越南進(jìn)口大米價格之間存在雙向 Granger 因果關(guān)系，但我國受越南進(jìn)口大米價格
15、影響更大；脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解均表明，越南進(jìn)口大米價格對我國大米價格的影響雖然整體較小，但呈現(xiàn)快速上升的趨勢。2012 年開始我國大米進(jìn)口出現(xiàn)激增的局面，進(jìn)口大米的沖擊效應(yīng)初步顯現(xiàn)。從長期來看，隨著我國大米進(jìn)口需求的增加，越南進(jìn)口大米對我國大米市場的沖擊會更加明顯。2. 具體建議考慮到大米在我國糧食安全戰(zhàn)略中的重要性，需要在確保國內(nèi)大米市場穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，適度進(jìn)口大米。據(jù)此，文章提出三點建議：（1） 縮減國內(nèi)外大米價格差，提高國內(nèi)大米價格競爭力在國內(nèi)稻米生產(chǎn)方面，應(yīng)當(dāng)通過各種措施降低稻谷種植成本，縮減國內(nèi)外大米價格差，提高國內(nèi)大米價格競爭力。這是削弱進(jìn)口大米對國內(nèi)市場沖擊的長期措施，同時這
16、也是最根本的措施。（2） 根據(jù)國內(nèi)外大米波動情況，靈活進(jìn)口越南大米應(yīng)根據(jù)國內(nèi)大米價格波動情況，靈活進(jìn)口越南大米。在國內(nèi)大米價格處于高位時適度擴(kuò)大大米進(jìn)口，在國內(nèi)大米價格處于低位時適當(dāng)減少進(jìn)口。這樣可以有效保障國內(nèi)大米市場的穩(wěn)定性。而不是反過來，在國外大米價格較低時大規(guī)模進(jìn)口。這樣做雖然短期內(nèi)降低了進(jìn)口大米企業(yè)的成本，但對國內(nèi)大米市場產(chǎn)生了負(fù)面影響，影響國內(nèi)稻米生產(chǎn)和加工行業(yè)的長期發(fā)展。（3）通過各種措施杜絕大米走私應(yīng)通過各種措施杜絕大米走私。國內(nèi)外大米價格差的存在，導(dǎo)致大米走私活動不斷。大米走私擾亂國內(nèi)大米市場，大米質(zhì)量不可控制，給我國大米市場帶來的沖擊無法估量，需要加大打擊力度。需要指出的是
17、，文章重點關(guān)注了進(jìn)口大米價格和國內(nèi)大米價格之間的互動影響關(guān)系，對其內(nèi)在的價格傳導(dǎo)機制尚未深入進(jìn)行探討。這是文章研究的不足之處，需要今后加強研究。從數(shù)據(jù)時長看，文章僅選擇了一個年度的數(shù)據(jù)，分析結(jié)果有一定的局限性。增加數(shù)據(jù)的時間長度進(jìn)行進(jìn)一步分析也是文章今后努力的方向。1 張斌，徐建煒. 石油價格沖擊與中國的宏觀經(jīng)濟(jì):機制、影響與對策J.管理世界，2010(11)：18-27.2 羅鋒，牛寶俊. 國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動對國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格的傳遞效應(yīng) -基于 VAR 模型的實證研究 J.國際貿(mào)易問題，2009(6)：16-22.3 劉建，蔣殿春. 國際原油價格沖擊對我國經(jīng)濟(jì)的影響-基于結(jié)構(gòu) VAR模型的經(jīng)驗分析 J.世界經(jīng)濟(jì)，2009(10)：33-38.
越南大米對廣州大米價格的沖擊研究
