《外匯交易實(shí)務(wù)》綜合測(cè)試題四

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1、外匯交易實(shí)務(wù)綜合測(cè)試題四一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1、在國際金融市場(chǎng)上進(jìn)行外匯交易時(shí)，習(xí)慣上使用的匯率標(biāo)價(jià)方法上是（）。A、直接標(biāo)價(jià)法 B、間接標(biāo)價(jià)法C、美元標(biāo)價(jià)法 D、一攬子貨幣標(biāo)價(jià)法2、在間接標(biāo)價(jià)法下，匯率的變動(dòng)以（）。A、本國貨幣數(shù)額的變動(dòng)來表示B、外國貨幣數(shù)額的變動(dòng)來表示C、本國貨幣數(shù)額減少，外國貨幣數(shù)額增加來表示D、本國貨幣數(shù)額增加，外國貨幣數(shù)額減少來表示3、在直接標(biāo)價(jià)法下，升水時(shí)的遠(yuǎn)期匯率等于（）。A、即期匯率+升水 B、即期匯率-升水C、中間匯率+升水 D、中間匯率-升水4、有遠(yuǎn)期外匯收入的出口商與銀行訂立遠(yuǎn)期外匯合同，是為了（）。A、防止因外匯匯率上漲而造成的損失B、

2、獲得因外匯匯率上漲而帶來的收益C、防止因外匯匯率下跌而造成的損失D、獲得因外匯匯率下跌而帶來的收益5、通常情況下，遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差價(jià)表現(xiàn)為貼水的是（）。A低利率國家的貨幣B高利率國家的貨幣C實(shí)行浮動(dòng)匯率制國家的貨幣D實(shí)行釘住匯率制國家的貨幣6、套匯交易賺取利潤所依據(jù)的是不同市場(chǎng)的（）。A匯率差異 B利率差異C匯率及利率差異 D通貨膨脹率差異7、一個(gè)國家的貨幣對(duì)另一個(gè)國家的貨幣都規(guī)定有一個(gè)匯率，其中最重要的是對(duì)（）。A、發(fā)達(dá)國家貨幣的匯率B、一攬子貨幣的匯率C、特別提款權(quán)的匯率D、美元等少數(shù)國家貨幣的匯率8、在匯率標(biāo)價(jià)方法上采用間接標(biāo)價(jià)法的國家有（）。A、美國、英國、日本 B、美國、英國C

3、、歐盟國家 D、第三世界國家9、國際收支系統(tǒng)記錄的是一定時(shí)期內(nèi)一國居民與非居民之間的（ ）。A貿(mào)易收支 B外匯收支C國際交易 D經(jīng)濟(jì)交易10、國際收支平衡表中，記入貸方的項(xiàng)目是（ ）。A對(duì)外資產(chǎn)的增加 B對(duì)外負(fù)債的增加C官方儲(chǔ)備的增加 D對(duì)外無償轉(zhuǎn)移增加二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共15分，少選、多選、漏選均不給分）1、外匯現(xiàn)鈔買入價(jià)低于外匯買入價(jià)的原因有（）。A銀行要承受一定的利息損失B將外幣現(xiàn)鈔運(yùn)送并存入外國銀行的過程中有運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出C將外幣現(xiàn)鈔存入國內(nèi)銀行不計(jì)利息D買入外幣現(xiàn)鈔容易出現(xiàn)假幣E法律規(guī)定如此2、外匯的特征有（ ）。A.可自由兌換性 B.普遍接受性C.可償性 D.增加就業(yè)

4、E.穩(wěn)定物價(jià)3、在外匯市場(chǎng)上，遠(yuǎn)期外匯的賣出者主要有（ ）。A進(jìn)口商 B出口商C持有外幣債權(quán)的債權(quán)人D負(fù)有外幣債務(wù)的債務(wù)人E對(duì)遠(yuǎn)期匯率看跌的投機(jī)商4、遠(yuǎn)期外匯交易的特點(diǎn)是（）。A買賣雙方有直接合同責(zé)任關(guān)系B不收手續(xù)費(fèi)C對(duì)遠(yuǎn)期外匯的買賣有標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定D實(shí)行雙向報(bào)價(jià)E最后要進(jìn)行交割5、擇期交易的特點(diǎn)是（ ）。A遠(yuǎn)期外匯的購買者（或出售者）有權(quán)在合約的有效期內(nèi)選擇交割日B遠(yuǎn)期外匯的購買者（或出售者）可以放棄合約的履行C遠(yuǎn)期外匯的購買者（或出售者）必須履行合約D遠(yuǎn)期外匯的購買者（或出售者）在匯率的選擇上處于有利地位E銀行在匯率的選擇上處于有利地位三、簡答題（每題10分，共30分）1、國際收支出現(xiàn)逆差時(shí)，

5、對(duì)本國貨幣的幣值有何影響？ 2、簡述一國利率調(diào)整如何影響該國貨幣匯率。3、簡述外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易的區(qū)別。四、計(jì)算分析題（每題10分，共20分）1、假定某年3月美國一進(jìn)口商三個(gè)月后需支付貨款500，000德國馬克，目前即期匯率為1德國馬克=05000美元。為避免三個(gè)月后馬克升值的風(fēng)險(xiǎn)，決定買入四份6月到期的德國馬克期貨合同，成交價(jià)為1德國馬克=05100美元。6月份德國馬克果然升值，即期匯率為1德國馬克=06000美元，相應(yīng)地德國馬克期貨合同價(jià)格上升到1德國馬克=06100美元。如果不考慮傭金保證金及利息，試計(jì)算該進(jìn)口商的凈盈虧。2、客戶李小華開設(shè)外匯賬戶以進(jìn)行個(gè)人外匯買賣。某日銀行報(bào)價(jià)

6、EUR/USD1.4516/1.4540。（1）李小華欲做多頭歐元交易，試判斷交易價(jià)格是多少？假設(shè)買入5000歐元，需支付多少美元？（要求寫出算式和結(jié)果）（2）銀行報(bào)價(jià)買賣價(jià)差是多少個(gè)點(diǎn)？歐元匯率變化多少個(gè)點(diǎn)，李小華有可能盈利？（3）假設(shè)3小時(shí)后，銀行報(bào)價(jià)EUR/USD1.4546/1.4570，匯率變化了幾個(gè)點(diǎn)？李小華在此價(jià)位上平倉，盈虧幾個(gè)點(diǎn)？五、圖形分析題（第一大題7分，第二大題8分，共15分）1 、寫出該圖形的名稱，并簡要介紹其特點(diǎn)。2、辨識(shí)圖形中橢圓圈出的K線圖形并在圖形下的括號(hào)中寫出其名稱。（第小題2分，共8分）1、（）2、（）3、（）4、（）參考答案一、 單選題1、C2、B 3、

7、A 4、C 5、B 6、A 7、D 8、B 9、D 10、B二、多選題1、AB 2、ABC 3、BCE 4、ABDE 5、ACE 三、簡答題1、國際收支出現(xiàn)逆差時(shí)，對(duì)本國貨幣的幣值有何影響？ 答：國際收支指一國在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)外國的全部經(jīng)濟(jì)交易所引起的收支總額的系統(tǒng)紀(jì)錄，是影響匯率短期變化的重要因素。 當(dāng)國際收支出現(xiàn)順差時(shí)，外匯供過于求，外國貨幣與本國貨幣的比值就會(huì)下降。當(dāng)國際收支出現(xiàn)逆差時(shí)，本國應(yīng)付貨幣債務(wù)大于應(yīng)收貨幣債權(quán)，外匯求過與供，外國貨幣與本國貨幣的比值就會(huì)上升，本國貨幣就會(huì)貶值。 在國際收支中，國際貿(mào)易的數(shù)據(jù)更為重要。如果貿(mào)易盈余不斷增長，本國貨幣在國際市場(chǎng)上的信心以及需求都會(huì)增加，

8、從而導(dǎo)致匯率上升；相反，龐大的貿(mào)易逆差不斷增加，市場(chǎng)對(duì)貨幣的信心和需求就會(huì)下降，最終導(dǎo)致貨幣貶值。外貿(mào)數(shù)字連續(xù)逆差或逆差大幅增加，對(duì)市場(chǎng)心理的影響最強(qiáng)烈。2、簡述一國利率調(diào)整如何影響該國貨幣匯率。答：一國加息引起利率差異國際資本流入對(duì)該國貨幣需求增加該國貨幣匯率上漲； 一國降息引起利率差異國際資本流出對(duì)該國貨幣需求減少該國貨幣匯率下跌；利率升，貨幣強(qiáng)，利率跌，貨幣弱。3、簡述外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易的區(qū)別。外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易的區(qū)別主要表現(xiàn)在下述方面： 第一，交易市場(chǎng)不同。外匯期貨交易是在有組織的具體的即有形的市場(chǎng)上通過公開競(jìng)價(jià)的主式進(jìn)行的；遠(yuǎn)期外匯交易是在銀行同業(yè)間、銀行與客戶間通過

9、電訊方式進(jìn)行的，遠(yuǎn)期交易的市場(chǎng)多是無形的。 第二，交易單位的數(shù)量表示或者說交易合約標(biāo)準(zhǔn)不同。外匯期貨交易是一種標(biāo)準(zhǔn)化的合約交易，交易單位數(shù)量是用合同來表示的。每個(gè)合同的金額，對(duì)不同幣種有不同規(guī)定。期貨合約，除價(jià)格外，在幣種、交易金額、交割日期、交易時(shí)間等方面都有嚴(yán)格的規(guī)定。而遠(yuǎn)期外匯交易數(shù)量以實(shí)際發(fā)生額來表示，遠(yuǎn)期合同不像期貨合同那樣有嚴(yán)格的具體的規(guī)定，在交易幣種、交易金額、交割期限等方面都由交易雙方商定。 第三，參與者不同或者說交易的接受對(duì)象不同。期貨交易的接受對(duì)象較為普遍，其參與者是任何按規(guī)定繳存保證金的金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、公司甚至個(gè)人，一般不受信譽(yù)程度和金額限制。而遠(yuǎn)期交易的參與者必須是信譽(yù)

10、良好的、與銀行有密切往來關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)或大公司，中、小型企業(yè)或個(gè)人投資者往往受到一定限制。 第四，保證金不同。期貨交易是一種買賣保證金的交易，客戶無須按合同金額全部付清，只要以面額一定的百分比交足保證金即可。而遠(yuǎn)期交易一般不收保證金，但須在遠(yuǎn)期合同規(guī)定的交割日付清全部買賣金額。 第五，結(jié)算制度不同。期貨交易采取每日結(jié)算的制度；遠(yuǎn)期交易須在雙方商定的結(jié)算日結(jié)算。 第六，風(fēng)險(xiǎn)不同。期貨交易有完整的結(jié)算制度與會(huì)員制度為保證，信用風(fēng)險(xiǎn)較小，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)較大；遠(yuǎn)期交易信用風(fēng)險(xiǎn)較大，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。 第七，交割義務(wù)不同。期貨交易絕大部分是通過買賣平倉終止交割義務(wù)；而遠(yuǎn)期交易大部分要在交割日進(jìn)行現(xiàn)匯的交割。四

11、、計(jì)算題1、答：若該進(jìn)口商目前購買500，000德國馬克需花費(fèi)美元數(shù)為：500，00005000=250，000美元若三個(gè)月后再購買德國馬克需花費(fèi)美元數(shù)為：500，00006000=300，000美元他將多支付300，000250，000=50，000美元，即損失50000美元由于該進(jìn)口商購買了期貨合同，其成本為：125，000405100=255，000美元三個(gè)月后他賣出該期貨合同，收益為：125，000406100=305，000美元他從該期貨合同中收益為：305，000255，000=50，000美元由于期貨交易與現(xiàn)貨交易的盈虧相抵，因此，該進(jìn)口商最后不賠不賺，即凈盈虧數(shù)為02、（1）交

12、易價(jià)格是1EUR=1.4540USD, 5000*1.4540=7270USD若購買5000EUR需支付7270USD.（2）銀行買賣點(diǎn)差是24個(gè)點(diǎn)，EUR至少上漲24個(gè)點(diǎn)以上，他才會(huì)盈利。（3）假設(shè)3小時(shí)后，銀行報(bào)價(jià)EUR/USD1.4546/1.4570，歐元匯率上漲30個(gè)點(diǎn)。李小華平倉，可盈6個(gè)點(diǎn),可獲取利潤5000*（1.4546-1.4540）=3美元.五、圖形分析題1、下降趨勢(shì)軌道，下面一條線形成支撐線，上面一條線形成壓力線。在已經(jīng)得到了趨勢(shì)線后，通過第一個(gè)峰和谷可作出這條趨勢(shì)線的平行線，這條平行線就是軌道線，也就是常說的上升和下降軌道。匯價(jià)在某個(gè)位置如果的確受到壓力而在此掉頭，并一直走在趨勢(shì)線上，那么這條軌道線就可以被認(rèn)可。軌道線被觸及的次數(shù)越多，延續(xù)的時(shí)間越長，其被認(rèn)可的程度和重要性就越高。軌道的作用是限制匯價(jià)的變動(dòng)范圍。軌道一旦得到確認(rèn)，那么價(jià)格將在這個(gè)通道里變動(dòng)。軌道線的另一作用是提供趨勢(shì)轉(zhuǎn)向的警報(bào)。如果在一次波動(dòng)中未觸及到軌道線，離得很遠(yuǎn)就開始掉頭，這往往是趨勢(shì)將要改變的信號(hào)。2、（1）光頭光腳陽線 （2）“”K線 （3）十字線形 （4）帶長下影線的陽實(shí)體