Stata之面板數(shù)據(jù)處理-長(zhǎng)面板.ppt
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Stata之面板數(shù)據(jù)處理長(zhǎng)面板,周建鋒,包括了常數(shù)項(xiàng)、時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)、個(gè)體虛擬變量、以及不隨時(shí)間變化的解釋變量Zi,1、僅組內(nèi)異方差,(1)當(dāng)syntax:tabstate,gen(state)gent=year-62xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,corr(ar1),Syntax:xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,corr(psar1),若僅考慮不同個(gè)體擾動(dòng)項(xiàng)存在異方差,而忽略自相關(guān),則:Syntax:xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,hetonly,2、同時(shí)處理組內(nèi)、組間同期相關(guān),xtglsyx1x2x3,panels(option)corr(option)panels(iid):假定不同個(gè)體的擾動(dòng)項(xiàng)為獨(dú)立同分布;panels(het):假定不同個(gè)體的擾動(dòng)項(xiàng)相互獨(dú)立但有不同方差;panels(cor):假定不同個(gè)體的擾動(dòng)項(xiàng)同期相關(guān)且有不同方差;corr(ar1):對(duì)應(yīng)的組內(nèi)自相關(guān)情形;corr(psar1):允許每個(gè)面板有自己的自回歸系數(shù)在執(zhí)行以上命令“xtpcse”或“xtgls”時(shí),如果沒(méi)有個(gè)體虛擬變量,則為隨機(jī)變量;如果加上個(gè)體虛擬變量,則為固定效應(yīng)。,3、異方差與之相關(guān)檢驗(yàn),(一)組間異方差檢驗(yàn)1、wald異方差檢驗(yàn)quietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,panels(cor)cor(ar1)xttest3,2、似然比檢驗(yàn)Syntax:tabstate,gen(state)gent=year-62quietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,iglspanels(het)estimatesstoreheteroquietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,iglsestimatesstorehomolocaldf=e(N_g)-1irtestheterohomo,df(df),(二)組內(nèi)自相關(guān)檢驗(yàn)原假設(shè):不存在一階自相關(guān)xtseriallnclnplnpminlnystate2-state10t,相關(guān)性,(三)組間截面檢驗(yàn)原假設(shè):不存在組間截面相關(guān)Syntax:quietlyxtreglnclnplnpminlnyt,fe(1)Breusch-PaganLM檢驗(yàn):xttest2(只能用在“xtreg,fe”,”xtgls”,”ivreg2”之后)(2)cross-sectionaldependencextcds(適用于n大T小的短面板數(shù)據(jù))Pesaran檢驗(yàn):xtcsd,pesFriedman檢驗(yàn):xtcsd,friFrees檢驗(yàn):xtcsd,fre,- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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- Stata 面板 數(shù)據(jù)處理
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