計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)題集與答案[超完整版]

.wd.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)一、單項(xiàng)選擇題1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪門學(xué)科的分支學(xué)科C。 A統(tǒng)計(jì)學(xué) B數(shù)學(xué)C經(jīng)濟(jì)學(xué)D數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是B。A1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立B1933年?計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?會(huì)刊出版C1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立D1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)Economics一詞構(gòu)造出來3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為D。A控制變量 B解釋變量C被解釋變量 D前定變量4橫截面數(shù)據(jù)是指A。A同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位一樣統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B同一時(shí)點(diǎn)上一樣統(tǒng)計(jì)單位一樣統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C同一時(shí)點(diǎn)上一樣統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是C。A時(shí)期數(shù)據(jù) B混合數(shù)據(jù)C時(shí)間序列數(shù)據(jù)D橫截面數(shù)據(jù)6在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是 。A內(nèi)生變量 B外生變量C滯后變量 D前定變量7描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是 。A微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 B宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 D應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型8經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是 。A控制變量 B政策變量C內(nèi)生變量 D外生變量9下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是 。A19912003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B19912003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)D某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的 基本步驟是 。A設(shè)定理論模型收集樣本資料估計(jì)模型參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰設(shè)定模型估計(jì)參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用模型C個(gè)體設(shè)計(jì)總體估計(jì)估計(jì)模型應(yīng)用模型D確定模型導(dǎo)向確定變量及方程式估計(jì)模型應(yīng)用模型11將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為 。A虛擬變量 B控制變量 C政策變量 D滯后變量12 是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A外生變量 B內(nèi)生變量 C前定變量 D滯后變量13同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為 。A橫截面數(shù)據(jù) B時(shí)間序列數(shù)據(jù) C修勻數(shù)據(jù) D原始數(shù)據(jù)14計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的 基本應(yīng)用領(lǐng)域有 。A構(gòu)造分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià) B彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析15變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是 。A函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系 B線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系 D簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系16相關(guān)關(guān)系是指 。A變量間的非獨(dú)立關(guān)系B變量間的因果關(guān)系C變量間的函數(shù)關(guān)系 D變量間不確定性的依存關(guān)系17進(jìn)展相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量 。A都是隨機(jī)變量 B都不是隨機(jī)變量C一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量 D隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以18表示x和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是 。A BC D19參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指 。ABCD20對(duì)于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，那么 。A BC D21設(shè)樣本回歸模型為，那么普通最小二乘法確定的的公式中，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是 。A BC D22對(duì)于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，那么有 。A BC D23產(chǎn)量X，臺(tái)與單位產(chǎn)品成本Y，元/臺(tái)之間的回歸方程為，這說明 。A產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元B產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元24在總體回歸直線中，表示 。A當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y增加個(gè)單位B當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y平均增加個(gè)單位C當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X增加個(gè)單位D當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加個(gè)單位25對(duì)回歸模型進(jìn)展檢驗(yàn)時(shí)，通常假定 服從 。A BC D26以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，那么普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)那么是使 。A B C D27設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，那么以下哪項(xiàng)成立 。A BC D28用OLS估計(jì)經(jīng)典線性模型，那么樣本回歸直線通過點(diǎn)_。A B C D29以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，那么用OLS得到的樣本回歸直線滿足 。A BC D30用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型，在0.05的顯著性水平下對(duì)的顯著性作t檢驗(yàn)，那么顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于 。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)31某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，那么解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為 。A0.64 B0.8C0.4 D0.3232相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是 。Ar-1 Br1C0r1 D1r133判定系數(shù)R2的取值范圍是 。AR2-1 BR21C0R21 D1R2134某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即2越大，那么 。A預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低 B預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小C預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高 D預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大35如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，那么相關(guān)系數(shù)等于 。A1 B1 C0 D36根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R21時(shí)，有 。AF1 BF-1 CF0 DF37在CD生產(chǎn)函數(shù)中， 。A.和是彈性 B.A和是彈性C.A和是彈性 D.A是彈性38回歸模型中，關(guān)于檢驗(yàn)所用的統(tǒng)計(jì)量，以下說法正確的選項(xiàng)是 。A服從 B服從C服從 D服從39在二元線性回歸模型中，表示 。A當(dāng)X2不變時(shí)，X1每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。B當(dāng)X1不變時(shí)，X2每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。C當(dāng)X1和X2都保持不變時(shí)，Y的平均變動(dòng)。D當(dāng)X1和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)。40在雙對(duì)數(shù)模型中，的含義是 。AY關(guān)于X的增長(zhǎng)量 BY關(guān)于X的增長(zhǎng)速度CY關(guān)于X的邊際傾向 DY關(guān)于X的彈性41根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為，這說明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將增加 。A2 B0.2 C0.75 D7.542按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且 。A與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān) B與殘差項(xiàng)不相關(guān)C與被解釋變量不相關(guān) D與回歸值不相關(guān)43根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有 。 A.F=1   B.F=1   C.F=  D.F=0 44下面說法正確的選項(xiàng)是 。 A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量 B.前定變量是隨機(jī)變量 C.外生變量是隨機(jī)變量    D.外生變量是非隨機(jī)變量 45在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是 。A.內(nèi)生變量B.外生變量 C.虛擬變量D.前定變量46回歸分析中定義的 。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量 B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量 D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量47計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是 。A控制變量 B政策變量C內(nèi)生變量 D外生變量48.在由的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算得可決系數(shù)為0.8500，那么調(diào)整后的可決系數(shù)為 A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.832749.以下樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無效的 A.消費(fèi)=500+0.8收入B.商品需求=10+0.8收入+0.9價(jià)格C.商品供應(yīng)=20+0.75價(jià)格D.產(chǎn)出量=0.65勞動(dòng)資本50.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，在0.05的顯著性水平上對(duì)的顯著性作檢驗(yàn)，那么顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量大于等于 A. B. C. D.51.模型中，的實(shí)際含義是 A.關(guān)于的彈性 B.關(guān)于的彈性C.關(guān)于的邊際傾向 D.關(guān)于的邊際傾向52在多元線性回歸模型中，假設(shè)某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于，那么說明模型中存在 A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型中，檢驗(yàn)時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量服從( )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 調(diào)整的判定系數(shù)與多重判定系數(shù)之間有如下關(guān)系( ) A. B. C. D. 55關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)展預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是 。A.只有隨機(jī)因素 B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素 D.A、B、C 都不對(duì)56在多元線性回歸模型中對(duì)樣本容量的 基本要求是(k 為解釋變量個(gè)數(shù))： A nk+1 B n<k+1C n30 或n3k+1 D n3057.以下說法中正確的選項(xiàng)是： A 如果模型的 很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B 如果模型的 較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量58.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是 。 AX的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化BY關(guān)于X的邊際變化 CX的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化DY關(guān)于X的彈性59.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是 。A.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化D.Y關(guān)于X的邊際變化60.雙對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是 。A.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率D.Y關(guān)于X的彈性61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)A.異方差性 B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量 D.多重共線性62.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是A.一階差分法 B.廣義差分法C.工具變量法 D.加權(quán)最小二乘法63.White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)A.異方差性 B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量 D.多重共線性64.Glejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)A.異方差性 B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量 D.多重共線性65.以下哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法A.戈德菲爾特匡特檢驗(yàn) B.懷特檢驗(yàn) C.戈里瑟檢驗(yàn) D.方差膨脹因子檢驗(yàn)66.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是A.加權(quán)最小二乘法 B.工具變量法 C.廣義差分法 D.使用非樣本先驗(yàn)信息67.加權(quán)最小二乘法抑制異方差的主要原理是通過賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68.如果戈里瑟檢驗(yàn)說明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)，那么用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為A. B. C. D. 69果戈德菲爾特匡特檢驗(yàn)顯著，那么認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的A.異方差問題 B.序列相關(guān)問題 C.多重共線性問題 D.設(shè)定誤差問題70.設(shè)回歸模型為，其中，那么的最有效估計(jì)量為A. B. C. D. 71如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，那么 。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)72DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù) 。ADW0B0 CDW1D173以下哪個(gè)序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量 。Autut1+vtButut1+2ut2+vtCutvtDutvt+2 vt-1 +74DW的取值范圍是 。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2D0DW475當(dāng)DW4時(shí)，說明 。A不存在序列相關(guān)B不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān)D存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時(shí)，查得dl=1,du=1.41,那么可以決斷 。A不存在一階自相關(guān)B存在正的一階自相關(guān)C存在負(fù)的一階自D無法確定77當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是 。A加權(quán)最小二乘法B間接最小二乘法C廣義差分法D工具變量法78對(duì)于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指 。79采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于以下哪種情況 。A0B1 C-10D0180定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的其中St為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格，又知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在 。A異方差問題B序列相關(guān)問題C多重共線性問題D隨機(jī)解釋變量問題81根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW1.4，在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,那么認(rèn)為原模型 。A存在正的一階自相關(guān)B存在負(fù)的一階自相關(guān)C不存在一階自相關(guān)D無法判斷是否存在一階自相關(guān)。82.于模型，以表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系t=1,2,T,那么以下明顯錯(cuò)誤的選項(xiàng)是 。A0.8，DW0.4B-0.8，DW-0.4C0，DW2 D1，DW083同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為 。A.橫截面數(shù)據(jù) B.時(shí)間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù) D.原始數(shù)據(jù)84當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備A線性B無偏性C有效性D一致性85經(jīng)歷認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF。A大于B小于C大于5D小于586模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計(jì)量方差。A增大B減小C有偏D非有效87對(duì)于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r120.5時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來的。A1倍B1.33倍C1.8倍D2倍88如果方差膨脹因子VIF10，那么什么問題是嚴(yán)重的。A異方差問題B序列相關(guān)問題C多重共線性問題D解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性89在多元線性回歸模型中，假設(shè)某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，那么說明模型中存在( )。A 異方差 B 序列相關(guān) C 多重共線性 D 高擬合優(yōu)度90存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差。A變大B變小C無法估計(jì)D無窮大91完全多重共線性時(shí)，以下判斷不正確的選項(xiàng)是。A參數(shù)無法估計(jì)B只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C模型的擬合程度不能判斷D可以計(jì)算模型的擬合程度92設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，假設(shè)將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，那么考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為 A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè) D.4個(gè)93當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用 A. 外生變量 B. 前定變量 C. 內(nèi)生變量 D. 虛擬變量94由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為 A. 系統(tǒng)變參數(shù)模型 B.系統(tǒng)模型 C. 變參數(shù)模型 D. 分段線性回歸模型95假設(shè)回歸模型為，其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)那么的普通最小二乘估計(jì)量(     ) A.無偏且一致 B.無偏但不一致C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96假定正確回歸模型為，假設(shè)遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關(guān)那么的普通最小二乘法估計(jì)量(      ) A.無偏且一致  B.無偏但不一致C.有偏但一致 D.有偏且不一致 97模型中引入一個(gè)無關(guān)的解釋變量(      ) A.對(duì)模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精度下降98設(shè)消費(fèi)函數(shù)，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)說明成立，那么東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是(      )。 A. 相互平行的B. 相互垂直的 C. 相互穿插的 D. 相互重疊的99虛擬變量(      ) A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因素 C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素 100分段線性回歸模型的幾何圖形是( )。A.平行線B.垂直線 C.光滑曲線D.折線101如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為( )。A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102設(shè)某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，那么會(huì)產(chǎn)生的問題為。A異方差性B序列相關(guān)C不完全的多重共線性D完全的多重共線性103.對(duì)于模型，為了考慮“地區(qū)因素北方、南方，引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，那么會(huì)產(chǎn)生 。A.序列的完全相關(guān) B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性 D.不完全多重共線性104.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中虛擬變量，當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)說明以下哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為 。A.， B.，C.， D.，105設(shè)無限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，那么長(zhǎng)期影響系數(shù)為。AB CD不確定106對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為。A異方差問題 B多重共線性問題C多余解釋變量 D隨機(jī)解釋變量107在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為。ABCD108對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用( ) 。 A普通最小二乘法B間接最小二乘法 C二階段最小二乘法D工具變量法109koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是( ) 。A無偏且一致 B有偏但一致C無偏但不一致D有偏且不一致110以下屬于有限分布滯后模型的是 。ABC D111消費(fèi)函數(shù)模型，其中為收入，那么當(dāng)期收入對(duì)未來消費(fèi)的影響是：增加一單位，增加。A0.5個(gè)單位B0.3個(gè)單位C0.1個(gè)單位D0.9個(gè)單位112下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型。Akoyck變換模型B自適應(yīng)預(yù)期模型C局部調(diào)整模型D有限多項(xiàng)式滯后模型113有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而抑制了原分布滯后模型估計(jì)中的。A異方差問題B序列相關(guān)問題C多重共性問題D參數(shù)過多難估計(jì)問題114分布滯后模型中，為了使模型的自由度到達(dá)30，必須擁有多少年的觀測(cè)資料。A32B33C34D38115如果聯(lián)立方程中某個(gè)構(gòu)造方程包含了所有的變量，那么這個(gè)方程為。A恰好識(shí)別 B過度識(shí)別 C不可識(shí)別D可以識(shí)別116下面關(guān)于簡(jiǎn)化式模型的概念，不正確的選項(xiàng)是。A簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都是前定變量B簡(jiǎn)化式參數(shù)反映解釋變量對(duì)被解釋的變量的總影響 C簡(jiǎn)化式參數(shù)是構(gòu)造式參數(shù)的線性函數(shù) D簡(jiǎn)化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確117對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)展參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：( ) 。A間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法B單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法 C單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法 D工具變量法和間接最小二乘法118在構(gòu)造式模型中，其解釋變量( )。A都是前定變量B都是內(nèi)生變量 C可以內(nèi)生變量也可以是前定變量 D都是外生變量119如果某個(gè)構(gòu)造式方程是過度識(shí)別的，那么估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用 。A二階段最小二乘法B間接最小二乘法 C廣義差分法 D加權(quán)最小二乘法120當(dāng)模型中第個(gè)方程是不可識(shí)別的，那么該模型是( ) 。A可識(shí)別的 B不可識(shí)別的 C過度識(shí)別 D恰好識(shí)別121構(gòu)造式模型中的每一個(gè)方程都稱為構(gòu)造式方程，在構(gòu)造方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是( ) A外生變量 B滯后變量C內(nèi)生變量 D外生變量和內(nèi)生變量122在完備的構(gòu)造式模型中，外生變量是指。AYt BYt 1CIt DGt123在完備的構(gòu)造式模型中，隨機(jī)方程是指。A方程1 B方程2 C方程3D方程1和2124聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是。A行為方程 B技術(shù)方程 C制度方程D恒等式125構(gòu)造式方程中的系數(shù)稱為。A短期影響乘數(shù) B長(zhǎng)期影響乘數(shù) C構(gòu)造式參數(shù)D簡(jiǎn)化式參數(shù)126簡(jiǎn)化式參數(shù)反映對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的 。A直接影響 B間接影響 C前兩者之和D前兩者之差127對(duì)于恰好識(shí)別方程，在簡(jiǎn)化式方程滿足線性模型的 基本假定的條件下，間接最小二乘估計(jì)量具備。A準(zhǔn)確性 B無偏性 C真實(shí)性D一致性二、多項(xiàng)選擇題1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科 。A統(tǒng)計(jì)學(xué) B數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) C經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) D數(shù)學(xué) E經(jīng)濟(jì)學(xué)2從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為 。A理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) B狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) C應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) E金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為 。A理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) B狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) C應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) E金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為 。A解釋變量 B被解釋變量 C內(nèi)生變量D外生變量 E控制變量5從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為 。A解釋變量 B被解釋變量 C內(nèi)生變量D外生變量 E控制變量6使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)展經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的 。A對(duì)象及范圍可比 B時(shí)間可比 C口徑可比D計(jì)算方法可比 E內(nèi)容可比7一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些局部構(gòu)成 。A變量 B參數(shù) C隨機(jī)誤差項(xiàng)D方程式 E虛擬變量8與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn) 。A確定性 B經(jīng)歷性 C隨機(jī)性D動(dòng)態(tài)性 E靈活性9一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有 。A內(nèi)生變量 B外生變量 C控制變量D政策變量 E滯后變量10計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于 。A構(gòu)造分析 B經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) C政策評(píng)價(jià)D檢驗(yàn)和開展經(jīng)濟(jì)理論 E設(shè)定和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?1以下哪些變量屬于前定變量( )。A內(nèi)生變量 B隨機(jī)變量 C滯后變量 D外生變量 E工具變量12經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)(         )。A折舊率   B稅率     C利息率D憑經(jīng)歷估計(jì)的參數(shù)    E運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得到的參數(shù) 13在一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，可作為解釋變量的有(         )。A內(nèi)生變量B控制變量 C政策變量 D滯后變量 E外生變量14對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有(         )。A無偏性 B有效性 C一致性 D確定性 E線性特性15指出以下哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系 。A家庭消費(fèi)支出與收入 B商品銷售額與銷售量、銷售價(jià)格C物價(jià)水平與商品需求量 D小麥高產(chǎn)與施肥量E學(xué)習(xí)成績(jī)總分與各門課程分?jǐn)?shù)16一元線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)包括 。A B C DE17以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，e表示殘差，那么回歸直線滿足 。A BC DE18表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，那么以下哪些是正確的 。A BC DE19表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，那么以下哪些是正確的 。A BC DE20回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有 。A相關(guān)系數(shù)法 B方差分析法C最小二乘估計(jì)法 D極大似然法E矩估計(jì)法21用OLS法估計(jì)模型的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量為最正確線性無偏估計(jì)量，那么要求 。A B C D服從正態(tài)分布 EX為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。22假設(shè)線性回歸模型滿足全部 基本假設(shè)，那么其參數(shù)的估計(jì)量具備 。A可靠性 B合理性C線性 D無偏性E有效性23普通最小二乘估計(jì)的直線具有以下特性 。A通過樣本均值點(diǎn) BC DE24由回歸直線估計(jì)出來的值 。A是一組估計(jì)值 B是一組平均值C是一個(gè)幾何級(jí)數(shù) D可能等于實(shí)際值YE與實(shí)際值Y的離差之和等于零25反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有 。A相關(guān)系數(shù)B回歸系數(shù)C樣本決定系數(shù)D回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差E剩余變差或殘差平方和26對(duì)于樣本回歸直線，回歸變差可以表示為 。A BC DE27對(duì)于樣本回歸直線，為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，以下決定系數(shù)的算式中，正確的有 。A BC DE28以下相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有 。A BC DE29判定系數(shù)R2可表示為 。A BC DE30線性回歸模型的變通最小二乘估計(jì)的殘差滿足 。A BC DE31調(diào)整后的判定系數(shù)的正確表達(dá)式有 。A BC DE32對(duì)總體線性回歸模型進(jìn)展顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為 。A BC DE33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有 A.直接置換法 B.對(duì)數(shù)變換法 C.級(jí)數(shù)展開法 D.廣義最小二乘法 E.加權(quán)最小二乘法34.在模型中 A. 與是非線性的 B. 與是非線性的C. 與是線性的 D. 與是線性的E. 與是線性的35.對(duì)模型進(jìn)展總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，那么有 。A. B. C.D. E.36. 剩余變差是指 。A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的局部D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差或回歸平方和是指 。A. 被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和B. 被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C. 被解釋變量的總變差與剩余變差之差D. 解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差E. 隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差38.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)包括截距項(xiàng)，那么總體線性回歸模型進(jìn)展顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為 。A.B.C. D. E.39.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間 。A.< B.C.只能大于零 D.可能為負(fù)值40.以下計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問題A.用橫截面數(shù)據(jù)建設(shè)家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建設(shè)產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為根基構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.以國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為根基構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時(shí)序數(shù)據(jù)建設(shè)某種商品的市場(chǎng)供需模型41.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)A.線性 B.無偏性 C.最小方差性D.準(zhǔn)確性 E.有效性42.異方差性將導(dǎo)致。A.普通最小二乘法估計(jì)量有偏和非一致B.普通最小二乘法估計(jì)量非有效C.普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏D.建設(shè)在普通最小二乘法估計(jì)根基上的假設(shè)檢驗(yàn)失效E.建設(shè)在普通最小二乘法估計(jì)根基上的預(yù)測(cè)區(qū)間變寬43.以下哪些方法可用于異方差性的檢驗(yàn)。A. DW檢驗(yàn)B.方差膨脹因子檢驗(yàn)法C.判定系數(shù)增量奉獻(xiàn)法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢驗(yàn)法44.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性E.準(zhǔn)確性45.以下說法正確的有。A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效C.異方差情況下，通常的OLS估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差D.如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，那么說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個(gè)重要變量，那么OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì)46DW檢驗(yàn)不適用一以下情況的序列相關(guān)檢驗(yàn) 。A高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B一階非線性自回歸的序列相關(guān)C移動(dòng)平均形式的序列相關(guān)D正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)47以dl表示統(tǒng)計(jì)量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計(jì)量DW的上限分布，那么DW檢驗(yàn)的不確定區(qū)域是 。AduDW4-du B4-duDW4-dl CdlDWdu D4-dlDW4 E0DWdl48DW檢驗(yàn)不適用于以下情況下的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn) 。A模型包含有隨機(jī)解釋變量B樣本容量太小C非一階自回歸模型D含有滯后的被解釋變量E包含有虛擬變量的模型49針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的 。A加權(quán)最小二乘法B一階差分法C殘差回歸法D廣義差分法 EDurbin兩步法50如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具備 。A線性B無偏性C有效性D真實(shí)性E準(zhǔn)確性51DW檢驗(yàn)不能用于以下哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn) 。A遞增型異方差的檢驗(yàn)Butut1+2ut2+vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)Cxi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗(yàn)D的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)E遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)52以下哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題。A資本投入與勞動(dòng)投入兩個(gè)變量同時(shí)作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量B消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量的消費(fèi)函數(shù)C本期收入和前期收入同時(shí)作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)D商品價(jià)格地區(qū)消費(fèi)風(fēng)俗同時(shí)作為解釋變量的需求函數(shù)E每畝施肥量每畝施肥量的平方同時(shí)作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型53當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時(shí)。A各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響將難以準(zhǔn)確鑒別B局部解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)之間將高度相關(guān)C估計(jì)量的精度將大幅度下降D估計(jì)對(duì)于樣本容量的變動(dòng)將十分敏感E模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)也將序列相關(guān)54下述統(tǒng)計(jì)量可以用來檢驗(yàn)多重共線性的嚴(yán)重性。A相關(guān)系數(shù)BDW值C方差膨脹因子D特征值E自相關(guān)系數(shù)55多重共線性產(chǎn)生的原因主要有。A經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì)B經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)C在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性D在建模過程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性E以上都正確56多重共線性的解決方法主要有。A保存重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量B利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式C變換模型的形式D綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)E逐步回歸法以及增加樣本容量57關(guān)于多重共線性，判斷錯(cuò)誤的有。A解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，那么不存在多重共線性B所有的t檢驗(yàn)都不顯著，那么說明模型總體是不顯著的C有多重共線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義D存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于構(gòu)造分析58模型存在完全多重共線性時(shí)，以下判斷正確的選項(xiàng)是。A參數(shù)無法估計(jì)B只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C模型的判定系數(shù)為0D模型的判定系數(shù)為159以下判斷正確的有。A在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計(jì)量仍是最正確線性無偏估計(jì)量。B多重共線性問題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。C雖然多重共線性下，很難準(zhǔn)確區(qū)分各個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)此模型進(jìn)展預(yù)測(cè)。D如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可不加分析地去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。60在包含有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中，可用作隨機(jī)解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量(         ) 。A.與該解釋變量高度相關(guān)   B.與其它解釋變量高度相關(guān) C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān)   D.與該解釋變量不相關(guān)E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)61關(guān)于虛擬變量，以下表述正確的有 A是質(zhì)的因素的數(shù)量化 B取值為l和0C代表質(zhì)的因素 D在有些情況下可代表數(shù)量因素E代表數(shù)量因素62虛擬變量的取值為0和1，分別代表某種屬性的存在與否，其中 A0表示存在某種屬性 B0表示不存在某種屬性 C1表示存在某種屬性 D1表示不存在某種屬性 E0和1代表的內(nèi)容可以隨意設(shè)定63在截距變動(dòng)模型中，模型系數(shù) A是根基類型截距項(xiàng) B是根基類型截距項(xiàng) C稱為公共截距系數(shù) D稱為公共截距系數(shù) E為差異截距系數(shù)64虛擬變量的特殊應(yīng)用有 A調(diào)整季節(jié)波動(dòng) B檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蜆?gòu)造的穩(wěn)定性 C分段回歸 D修正模型的設(shè)定誤差E工具變量法65對(duì)于分段線性回歸模型，其中 A虛擬變量D代表品質(zhì)因素 B虛擬變量D代表數(shù)量因素C以為界，前后兩段回歸直線的斜率不同D以為界，前后兩段回歸直線的截距不同E該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形式66以下模型中屬于幾何分布滯后模型的有()Akoyck變換模型 B自適應(yīng)預(yù)期模型C局部調(diào)整模型 D有限多項(xiàng)式滯后模型E廣義差分模型67對(duì)于有限分布滯后模型，將參數(shù)表示為關(guān)于滯后的多項(xiàng)式并代入模型，作這種變換可以 。A使估計(jì)量從非一致變?yōu)橐恢?B使估計(jì)量從有偏變?yōu)闊o偏C減弱多重共線性D防止因參數(shù)過多而自由度缺乏E減輕異方差問題68在模型中，延期過渡性乘數(shù)是指 ABC D E69對(duì)幾何分布滯后模型的三種變換模型，即koyck變換模型自適應(yīng)預(yù)期模型局部調(diào)整模型，其共同特點(diǎn)是 A具有一樣的解釋變量 B僅有三個(gè)參數(shù)需要估計(jì)C用代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量D防止了原模型中的多重共線性問題E都以一定經(jīng)濟(jì)理論為根基70當(dāng)構(gòu)造方程為恰好識(shí)別時(shí)，可選擇的估計(jì)方法是A最小二乘法 B廣義差分法C間接最小二乘法 D二階段最小二乘法E有限信息極大似然估計(jì)法71對(duì)聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計(jì)法包括()A工具變量法 B間接最小二乘法C完全信息極大似然估計(jì)法 D二階段最小二乘法E三階段最小二乘法72小型宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，第1個(gè)方程是A構(gòu)造式方程 B隨機(jī)方程 C行為方程D線性方程E定義方程73構(gòu)造式模型中的解釋變量可以是A 外生變量 B滯后內(nèi)生變量 C虛擬變量D滯后外生變量 E模型中其他構(gòu)造方程的被解釋變量74.與單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型相比，聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的特點(diǎn)是。A.適用于某一經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的研究B.適用于單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研究C.提醒經(jīng)濟(jì)變量之間的單項(xiàng)因果關(guān)系D.提醒經(jīng)濟(jì)變量之間相互依存、相互因果的關(guān)系E.用單一方程來描述被解釋變量和解釋變量的數(shù)量關(guān)系F.用一組方程來描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)生變量和外生變量先決變量之間的數(shù)量關(guān)系75.隨機(jī)方程包含哪四種方程 。A.行為方程 B.技術(shù)方程 C.經(jīng)歷方程 D.制度方程 E.統(tǒng)計(jì)方程76.以下關(guān)于聯(lián)立方程模型的識(shí)別條件，表述正確的有。A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B.方程只要符合秩條件，就一定可以識(shí)別C.方程識(shí)別的階條件和秩條件相互獨(dú)立D.秩條件成立時(shí)，根據(jù)階條件判斷方程是恰好識(shí)別還是過度識(shí)別77對(duì)于C-D生產(chǎn)函數(shù)模型，以下說法中正確的有。A參數(shù)A反映廣義的技術(shù)進(jìn)步水平B資本要素的產(chǎn)出彈性C勞動(dòng)要素的產(chǎn)出彈性D必定等于178對(duì)于線性生產(chǎn)函數(shù)模型，以下說法中正確的有。A假設(shè)資本K與勞動(dòng)L之間是完全可替代的B資本要素的邊際產(chǎn)量C勞動(dòng)要素的邊際產(chǎn)量D勞動(dòng)和資本要素的替代彈性79關(guān)于絕對(duì)收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型，以下說法正確的有。A參數(shù)a表示自發(fā)性消費(fèi)B參數(shù)a0C參數(shù)b0表示邊際消費(fèi)傾向D參數(shù)b1080.建設(shè)生產(chǎn)函數(shù)模型時(shí)，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題包括。A.線性 B.完整性 C.準(zhǔn)確性 D.可比性 E.一致性三、名詞解釋1經(jīng)濟(jì)變量 2解釋變量3被解釋變量4內(nèi)生變量 5外生變量 6滯后變量7前定變量 8控制變量9計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型10函數(shù)關(guān)系 11相關(guān)關(guān)系 12最小二乘法13高斯馬爾可夫定理 14總變量總離差平方和15回歸變差回歸平方和 16剩余變差殘差平方和17估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差 18樣本決定系數(shù) 19點(diǎn)預(yù)測(cè) 20擬合優(yōu)度 21殘差 22顯著性檢驗(yàn)23.回歸變差 24.剩余變差 25.多重決定系數(shù)26.調(diào)整后的決定系數(shù) 27.偏相關(guān)系數(shù) 28.異方差性 29.格德菲爾特-匡特檢驗(yàn) 30.懷特檢驗(yàn)31.戈里瑟檢驗(yàn)和帕克檢驗(yàn)32.序列相關(guān)性33.虛假序列相關(guān) 34.差分法35.廣義差分法 36.自回歸模型 37.廣義最小二乘法38.DW檢驗(yàn) 39.科克倫-奧克特跌代法 40.Durbin